PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Airline Index (^XAL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^XAL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Airline Index (^XAL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAL
NYSE Arca Airline Index		-11.88%4.77%-0.97%28.24%-35.29%-1.75%-24.45%21.28%-22.35%5.23%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAL показывает доходность -11.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ^XAL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.60% против 12.24% соответственно.

^XAL

1 день
2.75%
1 месяц
-12.05%
С начала года
-11.88%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.00%
3 года*
1.17%
5 лет*
-10.38%
10 лет*
-3.60%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Airline Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^XAL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAL
Ранг доходности на риск ^XAL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Airline Index (^XAL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.92

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.41

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

6.61

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между ^XAL и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XAL и ^GSPC

Максимальная просадка ^XAL за все время составила -93.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.94%

-56.78%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.62%

-12.14%

-19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-25.43%

-32.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

-33.92%

-36.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.46%

-5.78%

-64.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.71%

-10.75%

-46.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

2.60%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAL и ^GSPC

NYSE Arca Airline Index (^XAL) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ^XAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

5.37%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

9.55%

+17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

18.33%

+22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

16.90%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

18.05%

+20.56%