PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с ^IBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.39%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
^IBEX
IBEX 35 Index		0.27%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%
Разные валюты инструментов

^W1DOW торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ^W1DOW превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.60% соответственно.

^W1DOW

1 день
1.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.10%
1 год
20.09%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.40%

^IBEX

1 день
3.49%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
11.83%
1 год
42.05%
3 года*
26.75%
5 лет*
15.08%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L

Доходность на риск

^W1DOW vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOW^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.56

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

4.77

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

17.21

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOW^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.31

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и ^IBEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и ^IBEX

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOW^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-62.65%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.72%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-21.76%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-45.16%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.95%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-28.45%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.66%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и ^IBEX

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.69%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOW^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.20%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

13.24%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

20.19%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

19.47%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

20.71%

-7.15%