Сравнение ^W1DOW с ^IBEX
^W1DOW (Dow Jones Global Index) and ^IBEX (IBEX 35 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^W1DOW returned 10.38%/yr vs 9.33%/yr for ^IBEX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ^W1DOW и ^IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^W1DOW торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^W1DOW показывает доходность 13.21%, а ^IBEX немного выше – 13.59%. За последние 10 лет акции ^W1DOW превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.33% соответственно.
^W1DOW
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.38%
- Всё время*
- 6.04%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 9.33%
- Всё время*
- 0.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^IBEX IBEX 35 Index | $249.07B | $113.21B | $38.92B |
^W1DOW Dow Jones Global Index | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ^W1DOW и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^W1DOW Dow Jones Global Index | 13.21% | 20.37% | 14.85% | 19.32% | -19.78% | 16.15% | 14.05% | 23.71% | -11.66% | 21.80% |
^IBEX IBEX 35 Index | 13.59% | 69.32% | 7.68% | 26.64% | -10.76% | 0.04% | -7.97% | 9.64% | -18.94% | 22.59% |
Correlation
The correlation between ^W1DOW and ^IBEX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2007 г. | 0.66 |
The correlation between ^W1DOW and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^W1DOW vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
^W1DOW
^IBEX
Сравнение ^W1DOW c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^W1DOW | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.34 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 10.59 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^W1DOW и ^IBEX
Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.23%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^W1DOW | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.23% | -71.44% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -11.37% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -12.06% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -33.94% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -49.25% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -46.83% | +35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.61% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^W1DOW и ^IBEX
Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 3.70%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^W1DOW | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.10% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 15.37% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 18.05% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 19.63% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 20.04% | -5.51% |
Часто задаваемые вопросы
^W1DOW and ^IBEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^IBEX has higher volatility (5.10%) compared to ^W1DOW (3.70%). In terms of maximum drawdown, ^W1DOW dropped -59.23% vs ^IBEX's -71.44%.
^IBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^W1DOW и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор