PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^VIX с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с ANGL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Over the past 10 years, ^VIX returned 3.01%/yr vs 5.82%/yr for ANGL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 3.01% против 5.82% соответственно.

^VIX

1 день
6.76%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
5.62%
С начала года
11.91%
1 год
-2.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
3.01%

ANGL

1 день
-0.05%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.54%
С начала года
2.25%
1 год
6.84%
3 года*
7.97%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		11.91%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
ANGL
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF		2.25%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between ^VIX and ANGL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

-0.44

The correlation between ^VIX and ANGL shifts across timeframes, from -0.57 (1 year) to -0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с ^VXN^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSBANGL с GRNB

Доходность на риск

^VIX vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^VIXANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.60

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.29

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.70

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.12

-7.20

^VIX vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и ANGL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIXANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-29.31%

-59.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.59%

-4.05%

-47.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-5.48%

-68.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-19.25%

-55.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-29.31%

-56.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.77%

-0.41%

-79.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.10%

-3.27%

-60.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.74%

0.96%

+31.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и ANGL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.23% по сравнению с VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIXANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.23%

0.80%

+30.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.53%

3.58%

+88.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.57%

4.30%

+120.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.57%

7.64%

+119.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.46%

9.23%

+127.23%

Часто задаваемые вопросы

^VIX and ANGL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (31.23%) compared to ANGL (0.80%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs ANGL's -29.31%.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор