PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с ANGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL).

ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		-0.56%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^VIX имеют среднегодовую доходность 6.48%, а акции ANGL немного впереди с 6.73%.

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%

ANGL

1 день
0.65%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.13%
1 год
6.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSBANGL с GRNB

Доходность на риск

^VIX vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXANGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.00

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.26

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

5.20

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.00

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.44

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.73

-0.72

Корреляция

Корреляция между ^VIX и ANGL составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и ANGL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и ANGL.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIXANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-29.31%

-59.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-5.28%

-68.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-19.25%

-55.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-29.31%

-56.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-2.38%

-67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-3.33%

-60.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.08%

1.28%

+44.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и ANGL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 48.46% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIXANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.46%

2.64%

+45.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.57%

3.40%

+90.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.41%

6.54%

+132.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.25%

7.61%

+117.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.98%

9.30%

+126.68%