PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с ANGL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL).

ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или ANGL.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и ANGL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.26

ANGL:

1.02

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.94

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

^VIX:

1.24

ANGL:

1.22

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.60

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.09

ANGL:

5.67

Индекс Язвы

^VIX:

47.03%

ANGL:

1.14%

Дневная вол-ть

^VIX:

173.40%

ANGL:

6.65%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

^VIX:

-77.76%

ANGL:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.88% соответственно.

^VIX

С начала года

5.99%

1 месяц

-51.04%

6 месяцев

22.85%

1 год

46.53%

5 лет

-12.06%

10 лет

4.01%

ANGL

С начала года

1.83%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

1.27%

1 год

6.71%

5 лет

6.79%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и ANGL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и ANGL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...