PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.29% соответственно.

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^TNX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.88

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.37

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.39

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

6.43

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.88

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.46

-0.48

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^GSPC

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-56.78%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-9.10%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-25.43%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-33.92%

-50.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.24%

-5.67%

-40.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-10.75%

-40.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

2.62%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^GSPC

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.29%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.55%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

18.33%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

16.90%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

18.04%

+30.13%