PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^GSPC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.90%
8.88%
^TNX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

0.64

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

^TNX:

1.08

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

^TNX:

1.12

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

^TNX:

0.17

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

^TNX:

1.29

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

^TNX:

10.43%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.57%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

^TNX:

-96.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^TNX:

-71.12%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.45% соответственно.


^TNX

С начала года

0.02%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.90%

1 год

11.72%

5 лет

20.55%

10 лет

9.33%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.641.75
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.082.37
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.121.33
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.172.59
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.2910.54
^TNX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.64
1.75
^TNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^GSPC

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-71.12%
-0.67%
^TNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^GSPC

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.53%
3.89%
^TNX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab