PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPXEW с ^OEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с ^OEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^OEX.

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и ^OEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

0.23

^OEX:

0.51

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

0.52

^OEX:

0.87

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.07

^OEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

0.27

^OEX:

0.55

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

0.96

^OEX:

2.03

Индекс Язвы

^SPXEW:

5.08%

^OEX:

5.40%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

17.12%

^OEX:

20.77%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

^OEX:

-61.31%

Текущая просадка

^SPXEW:

-7.90%

^OEX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 7.75% против 11.52% соответственно.

^SPXEW

С начала года

-1.56%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-6.23%

1 год

3.84%

5 лет

12.68%

10 лет

7.75%

^OEX

С начала года

-5.34%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

-5.58%

1 год

10.33%

5 лет

15.27%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и ^OEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
^OEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^OEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXEW c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^OEX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и ^OEX

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и ^OEX

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 6.13%, в то время как у S&P 100 Index (^OEX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...