Сравнение ^SPXEW с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или ^OEX.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и ^OEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и ^OEX
Основные характеристики
^SPXEW:
1.39
^OEX:
2.16
^SPXEW:
1.95
^OEX:
2.84
^SPXEW:
1.25
^OEX:
1.40
^SPXEW:
2.16
^OEX:
3.09
^SPXEW:
5.92
^OEX:
13.07
^SPXEW:
2.74%
^OEX:
2.33%
^SPXEW:
11.65%
^OEX:
14.12%
^SPXEW:
-60.83%
^OEX:
-61.31%
^SPXEW:
-2.65%
^OEX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.74% соответственно.
^SPXEW
4.06%
2.54%
8.94%
16.85%
9.36%
8.61%
^OEX
3.45%
0.38%
15.04%
29.50%
15.25%
12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и ^OEX
^SPXEW
^OEX
Сравнение ^SPXEW c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и ^OEX
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и ^OEX
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 3.21%, в то время как у S&P 100 Index (^OEX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.