PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.13%
6.72%
^SPTSX60
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

1.82

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

2.54

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.32

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

3.72

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

10.38

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

^SPTSX60:

1.78%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

10.11%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-2.74%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPTSX60 показывает доходность 2.16%, а ^GSPC немного выше – 2.24%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.53% против 11.04% соответственно.


^SPTSX60

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

8.60%

1 год

17.54%

5 лет

7.37%

10 лет

5.53%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.021.47
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.451.99
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.181.27
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.022.19
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.728.89
^SPTSX60
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.02
1.47
^SPTSX60
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.13%
-2.13%
^SPTSX60
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и ^GSPC

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.57% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.57%
3.43%
^SPTSX60
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab