PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.21%
10.26%
^SPTSX60
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

1.82

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

2.51

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.33

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

2.59

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

11.85

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

^SPTSX60:

1.55%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

10.09%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-3.31%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.75% против 11.23% соответственно.


^SPTSX60

С начала года

17.82%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

14.45%

1 год

18.37%

5 лет

7.85%

10 лет

5.75%

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SPTSX60 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.742.19
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.082.91
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.141.41
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.673.22
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.4214.11
^SPTSX60
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
2.19
^SPTSX60
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.58%
-0.82%
^SPTSX60
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и ^GSPC

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.20%
3.95%
^SPTSX60
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab