PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		2.88%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.91% соответственно.

^SPTSX60

1 день
0.44%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.88%
1 год
27.28%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.29%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с AAPL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPTSX60^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.70

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.07

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.04

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

3.82

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPTSX60 vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPTSX60^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.70

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.57

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPTSX60^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-56.78%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.14%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-25.43%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-33.92%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-5.78%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-10.75%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.60%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и ^GSPC

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.98% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPTSX60^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.22%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.60%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.11%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

14.99%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.33%

-1.24%