PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

1.20

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.65

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.24

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

1.33

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

5.57

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

^SPTSX60:

3.06%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.26%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-54.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^SPTSX60:

0.00%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.84% против 10.87% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

5.25%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

4.30%

1 год

16.19%

5 лет

11.71%

10 лет

5.84%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 2.31%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...