Сравнение ^SPTSX60 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и ^GSPC
Основные характеристики
^SPTSX60:
1.82
^GSPC:
1.62
^SPTSX60:
2.54
^GSPC:
2.20
^SPTSX60:
1.32
^GSPC:
1.30
^SPTSX60:
3.72
^GSPC:
2.46
^SPTSX60:
10.38
^GSPC:
10.01
^SPTSX60:
1.78%
^GSPC:
2.08%
^SPTSX60:
10.11%
^GSPC:
12.88%
^SPTSX60:
-49.15%
^GSPC:
-56.78%
^SPTSX60:
-2.74%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPTSX60 показывает доходность 2.16%, а ^GSPC немного выше – 2.24%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.53% против 11.04% соответственно.
^SPTSX60
2.16%
-0.25%
8.60%
17.54%
7.37%
5.53%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и ^GSPC
^SPTSX60
^GSPC
Сравнение ^SPTSX60 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и ^GSPC
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.57% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.