PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPSUPX с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPSUPX с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPSUPX и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPSUPX и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPSUPX
S&P Composite 1500 Index		-3.42%15.51%22.24%23.41%-19.12%26.66%15.81%28.34%-6.77%18.80%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPSUPX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции ^SPSUPX уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.94% против 17.98% соответственно.

^SPSUPX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.56%
1 год
16.75%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.94%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Composite 1500 Index

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ^SPSUPX:
^SPSUPX с SPY
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

^SPSUPX vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPSUPX
Ранг доходности на риск ^SPSUPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPSUPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPSUPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPSUPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPSUPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPSUPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPSUPX c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPSUPXPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.09

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.80

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.37

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

13.40

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPSUPX vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPSUPX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPSUPX и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPSUPXPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.09

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между ^SPSUPX и PPA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPSUPX и PPA

Максимальная просадка ^SPSUPX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPSUPX и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPSUPXPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-57.37%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.71%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.37%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-43.92%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-8.56%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.19%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.45%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPSUPX и PPA

Текущая волатильность для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ^SPSUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPSUPXPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.57%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

15.14%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

21.75%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

18.22%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.48%

-2.33%