PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с ^XLHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с ^XLHK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или ^XLHK.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и ^XLHK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и ^XLHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.06

^XLHK:

0.01

Коэф-т Сортино

^SP600:

0.09

^XLHK:

0.23

Коэф-т Омега

^SP600:

1.01

^XLHK:

1.03

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.05

^XLHK:

0.03

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.13

^XLHK:

0.10

Индекс Язвы

^SP600:

10.03%

^XLHK:

12.82%

Дневная вол-ть

^SP600:

24.09%

^XLHK:

21.19%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

^XLHK:

-68.02%

Текущая просадка

^SP600:

-14.39%

^XLHK:

-39.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ^XLHK с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции ^XLHK по среднегодовой доходности: 6.26% против -3.05% соответственно.

^SP600

С начала года

-6.09%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

6.26%

^XLHK

С начала года

8.02%

1 месяц

12.46%

6 месяцев

7.80%

1 год

0.22%

5 лет

-4.48%

10 лет

-3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и ^XLHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^XLHK
Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c ^XLHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^XLHK равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и ^XLHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и ^XLHK

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки ^XLHK в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и ^XLHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и ^XLHK

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XLHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...