Сравнение ^SP500TR с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^SP500TR и ^IXIC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP500TR и ^IXIC
Основные характеристики
^SP500TR:
1.75
^IXIC:
1.35
^SP500TR:
2.36
^IXIC:
1.83
^SP500TR:
1.32
^IXIC:
1.25
^SP500TR:
2.66
^IXIC:
1.89
^SP500TR:
11.02
^IXIC:
6.74
^SP500TR:
2.04%
^IXIC:
3.69%
^SP500TR:
12.89%
^IXIC:
18.52%
^SP500TR:
-55.25%
^IXIC:
-77.93%
^SP500TR:
-2.12%
^IXIC:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, ^SP500TR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.70% соответственно.
^SP500TR
2.42%
-1.08%
7.42%
19.81%
14.30%
13.06%
^IXIC
1.10%
-2.43%
9.21%
21.71%
15.35%
14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SP500TR и ^IXIC
^SP500TR
^IXIC
Сравнение ^SP500TR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP500TR и ^IXIC
Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP500TR и ^IXIC
Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 3.43%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.