Сравнение ^SP500TR с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^SP500TR и ^IXIC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP500TR и ^IXIC
Основные характеристики
^SP500TR:
2.20
^IXIC:
1.75
^SP500TR:
2.91
^IXIC:
2.31
^SP500TR:
1.40
^IXIC:
1.31
^SP500TR:
3.35
^IXIC:
2.44
^SP500TR:
13.96
^IXIC:
8.82
^SP500TR:
2.03%
^IXIC:
3.64%
^SP500TR:
12.88%
^IXIC:
18.34%
^SP500TR:
-55.25%
^IXIC:
-77.93%
^SP500TR:
-1.40%
^IXIC:
-2.70%
Доходность по периодам
С начала года, ^SP500TR показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 13.50% против 15.49% соответственно.
^SP500TR
2.01%
2.30%
9.66%
25.61%
14.31%
13.50%
^IXIC
1.65%
1.33%
10.74%
28.21%
15.93%
15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SP500TR и ^IXIC
^SP500TR
^IXIC
Сравнение ^SP500TR c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP500TR и ^IXIC
Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP500TR и ^IXIC
Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 5.07%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.