Сравнение ^SIXR с ^AW01

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SIXR с ^AW01

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и FTSE All World (^AW01).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXR или ^AW01.

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и ^AW01 составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SIXR

^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXR:

0.76

^AW01:

0.34

Коэф-т Сортино

^SIXR:

1.13

^AW01:

0.54

Коэф-т Омега

^SIXR:

1.14

^AW01:

1.08

Коэф-т Кальмара

^SIXR:

1.08

^AW01:

0.30

Коэф-т Мартина

^SIXR:

2.81

^AW01:

1.40

Индекс Язвы

^SIXR:

3.46%

^AW01:

3.43%

Дневная вол-ть

^SIXR:

12.86%

^AW01:

14.00%

Макс. просадка

^SIXR:

-24.93%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

^SIXR:

-4.48%

^AW01:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 5.14% против 5.99% соответственно.

^SIXR

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-2.78%

1 год

9.68%

5 лет

5.93%

10 лет

5.14%

^AW01

С начала года

-5.59%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-6.85%

1 год

5.44%

5 лет

10.18%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXR и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SIXR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^AW01

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXR c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SIXR: 0.50

^AW01: 0.34

Коэффициент Сортино

^SIXR: 0.78

^AW01: 0.54

Коэффициент Омега

^SIXR: 1.10

^AW01: 1.08

Коэффициент Кальмара

^SIXR: 0.70

^AW01: 0.30

Коэффициент Мартина

^SIXR: 1.76

^AW01: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SIXR

^AW01

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^AW01

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SIXR

^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^AW01

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) составляет 7.37%, в то время как у FTSE All World (^AW01) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SIXR

^AW01

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SIXR с ^AW01

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^AW01

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXR и ^AW01

^SIXR

^AW01

Сравнение ^SIXR c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^AW01

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество