PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY200 с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и ^SP500TR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
226.36%
462.93%
^NIFTY200
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY200:

0.04

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Сортино

^NIFTY200:

0.63

^SP500TR:

0.99

Коэф-т Омега

^NIFTY200:

1.21

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NIFTY200:

0.06

^SP500TR:

0.93

Коэф-т Мартина

^NIFTY200:

0.35

^SP500TR:

3.71

Индекс Язвы

^NIFTY200:

7.71%

^SP500TR:

2.52%

Дневная вол-ть

^NIFTY200:

67.36%

^SP500TR:

13.52%

Макс. просадка

^NIFTY200:

-64.04%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

^NIFTY200:

-16.92%

^SP500TR:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.28% соответственно.


^NIFTY200

С начала года

-8.36%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-14.64%

1 год

2.31%

5 лет

19.15%

10 лет

10.78%

^SP500TR

С начала года

-5.87%

1 месяц

-8.88%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.34%

5 лет

17.15%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY200 и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NIFTY200
Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY200, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY200 c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.090.56
Коэффициент Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.390.82
Коэффициент Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.121.11
Коэффициент Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00-0.140.74
Коэффициент Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.662.95
^NIFTY200
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.09
0.56
^NIFTY200
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-20.38%
-10.04%
^NIFTY200
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и ^SP500TR

Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 4.67%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.67%
5.18%
^NIFTY200
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab