Сравнение ^NIFTY200 с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и ^SP500TR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и ^SP500TR
Основные характеристики
^NIFTY200:
0.95
^SP500TR:
2.23
^NIFTY200:
1.29
^SP500TR:
2.97
^NIFTY200:
1.20
^SP500TR:
1.42
^NIFTY200:
1.26
^SP500TR:
3.31
^NIFTY200:
3.95
^SP500TR:
14.64
^NIFTY200:
3.58%
^SP500TR:
1.91%
^NIFTY200:
14.74%
^SP500TR:
12.52%
^NIFTY200:
-64.04%
^SP500TR:
-55.25%
^NIFTY200:
-9.51%
^SP500TR:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.10% соответственно.
^NIFTY200
13.43%
1.04%
0.16%
16.29%
16.44%
12.36%
^SP500TR
26.03%
0.36%
9.25%
26.67%
14.81%
13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NIFTY200 c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и ^SP500TR
NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.