PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY200 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
226.36%
339.05%
^NIFTY200
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY200:

0.04

^GSPC:

0.58

Коэф-т Сортино

^NIFTY200:

0.63

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

^NIFTY200:

1.21

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^NIFTY200:

0.06

^GSPC:

0.78

Коэф-т Мартина

^NIFTY200:

0.35

^GSPC:

3.08

Индекс Язвы

^NIFTY200:

7.71%

^GSPC:

2.56%

Дневная вол-ть

^NIFTY200:

67.36%

^GSPC:

13.51%

Макс. просадка

^NIFTY200:

-64.04%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^NIFTY200:

-16.92%

^GSPC:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY200 имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.27%.


^NIFTY200

С начала года

-8.36%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-14.64%

1 год

2.31%

5 лет

19.15%

10 лет

10.78%

^GSPC

С начала года

-6.12%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-1.33%

1 год

6.90%

5 лет

15.34%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY200 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NIFTY200
Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY200, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY200 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.090.46
Коэффициент Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.390.69
Коэффициент Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.121.09
Коэффициент Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00-0.140.60
Коэффициент Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.662.38
^NIFTY200
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.09
0.46
^NIFTY200
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и ^GSPC

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-20.38%
-10.13%
^NIFTY200
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и ^GSPC

Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 4.67%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.67%
5.18%
^NIFTY200
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab