PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^NDXT (NASDAQ 100 Technology Sector Index) is an index, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, ^NDXT returned 23.05%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции ^NDXT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 23.05% против -56.54% соответственно.

^NDXT

1 день
1.70%
1 месяц
2.79%
С начала года
40.30%
6 месяцев
37.42%
1 год
53.65%
3 года*
31.58%
5 лет*
15.71%
10 лет*
23.05%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDXT и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		40.30%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between ^NDXT and SQQQ is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.91

The correlation between ^NDXT and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с MSFT^NDXT с TQQQ^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с ^IXIC
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

^NDXT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXTSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-1.11

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-1.98

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.79

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.96

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

-1.84

+12.34

^NDXT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и SQQQ

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-100.00%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-62.23%

+46.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-92.51%

+63.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-97.27%

+51.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-99.98%

+54.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-100.00%

+96.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-92.73%

+82.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

33.76%

-28.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и SQQQ

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) составляет 14.32%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

26.22%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

43.25%

-21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

53.47%

-26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

67.54%

-37.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

66.45%

-38.34%

Часто задаваемые вопросы

^NDXT and SQQQ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to ^NDXT (14.32%). In terms of maximum drawdown, ^NDXT dropped -59.34% vs SQQQ's -100.00%.

^NDXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDXT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор