PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с SQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		13.99%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции ^NDXT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 17.68% против -52.71% соответственно.

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%

SQQQ

1 день
-3.78%
1 месяц
10.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
6.42%
1 год
-56.13%
3 года*
-49.39%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
-52.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с VOO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

^NDXT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXTSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.84

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-1.14

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.76

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

-0.87

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXTSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.84

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.64

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.80

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.85

+1.34

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и SQQQ составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и SQQQ

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и SQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-100.00%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-75.23%

+59.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-95.36%

+49.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-99.96%

+54.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-100.00%

+88.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-92.32%

+82.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

65.40%

-60.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и SQQQ

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) составляет 8.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

19.98%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

38.23%

-19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

67.38%

-37.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

66.65%

-37.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

65.97%

-38.26%