PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDX с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с ONEQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ONEQ.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и ONEQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.59

ONEQ:

0.59

Коэф-т Сортино

^NDX:

1.01

ONEQ:

1.00

Коэф-т Омега

^NDX:

1.14

ONEQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.67

ONEQ:

0.64

Коэф-т Мартина

^NDX:

2.19

ONEQ:

2.10

Индекс Язвы

^NDX:

7.03%

ONEQ:

7.34%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.60%

ONEQ:

26.00%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

^NDX:

-5.90%

ONEQ:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ONEQ по среднегодовой доходности: 16.65% против 15.17% соответственно.

^NDX

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.91%

5 лет

18.40%

10 лет

16.65%

ONEQ

С начала года

-3.09%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

-2.97%

1 год

15.17%

5 лет

17.36%

10 лет

15.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ONEQ

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ONEQ

NASDAQ 100 (^NDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 7.55% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...