PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDX имеют среднегодовую доходность 18.15%, а акции ONEQ немного отстают с 17.32%.

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMGONEQ с XLK

Доходность на риск

^NDX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.75

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.08

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

7.64

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^NDX и ONEQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ONEQ

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-55.09%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-13.13%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-35.23%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-35.23%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-8.26%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-8.01%

-16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.57%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ONEQ

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 6.65%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.03%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.96%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.24%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

22.16%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

21.67%

+0.81%