PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с ONEQ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.46%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 12.29% против 17.38% соответственно.

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
21.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%

ONEQ

1 день
0.21%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-3.49%
1 год
33.24%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.33%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с IEMGONEQ с XLK

Доходность на риск

^GSPC vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.02

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.36

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и ONEQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и ONEQ

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-55.09%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-12.64%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-35.23%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.23%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-8.07%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-8.01%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.61%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и ONEQ

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.89%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.95%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

23.23%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.15%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.66%

-3.62%