PortfoliosLab logo
Сравнение ^DWMI с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWMI и QQQM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^DWMI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWMI:

0.31

QQQM:

0.63

Коэф-т Сортино

^DWMI:

0.58

QQQM:

1.06

Коэф-т Омега

^DWMI:

1.07

QQQM:

1.15

Коэф-т Кальмара

^DWMI:

0.15

QQQM:

0.71

Коэф-т Мартина

^DWMI:

0.85

QQQM:

2.33

Индекс Язвы

^DWMI:

8.74%

QQQM:

6.96%

Дневная вол-ть

^DWMI:

27.13%

QQQM:

25.20%

Макс. просадка

^DWMI:

-66.10%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

^DWMI:

-37.64%

QQQM:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWMI показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -0.50%.


^DWMI

С начала года

-8.36%

1 месяц

16.17%

6 месяцев

-8.89%

1 год

8.42%

5 лет

5.87%

10 лет

2.58%

QQQM

С начала года

-0.50%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-0.85%

1 год

15.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWMI и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWMI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWMI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWMI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWMI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWMI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWMI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWMI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DWMI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWMI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWMI и QQQM

Максимальная просадка ^DWMI за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWMI и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWMI и QQQM

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) составляет 6.84%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что ^DWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...