Сравнение ^DWMI с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ^DWMI и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DWMI и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DWMI Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index | 0.66% | 12.68% | 13.53% | 7.36% | -29.88% | 9.37% | 21.35% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DWMI показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
^DWMI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- 6.37%
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWMI vs. QQQM — Ранг доходности на риск
^DWMI
QQQM
Сравнение ^DWMI c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWMI | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.63 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.95 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.03 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWMI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.60 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ^DWMI и QQQM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^DWMI и QQQM
Максимальная просадка ^DWMI за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWMI и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DWMI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -35.04% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.96% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.02% | -35.04% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -7.75% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -8.47% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.48% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWMI и QQQM
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что ^DWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DWMI | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.37% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 12.78% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 22.43% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 22.23% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.26% | +1.78% |