PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWMI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWMI с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWMI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWMI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
^DWMI
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index		0.66%12.68%13.53%7.36%-29.88%9.37%21.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWMI показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.

^DWMI

1 день
1.18%
1 месяц
-2.95%
С начала года
0.66%
6 месяцев
-1.30%
1 год
31.51%
3 года*
11.53%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
6.37%

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

^DWMI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWMI
Ранг доходности на риск ^DWMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWMI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWMI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWMI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWMI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWMI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWMI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWMIQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.05

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.63

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.95

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

7.03

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWMI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWMI на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWMI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWMIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.60

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Корреляция

Корреляция между ^DWMI и QQQM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWMI и QQQM

Максимальная просадка ^DWMI за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWMI и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWMIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-35.04%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.96%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.02%

-35.04%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-7.75%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-8.47%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.48%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWMI и QQQM

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что ^DWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWMIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.37%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

12.78%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

22.43%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

22.23%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

22.26%

+1.78%