PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWMI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWMI с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWMI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWMI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
^DWMI
Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index		-0.52%12.68%13.53%7.36%-29.88%9.37%21.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWMI показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

^DWMI

1 день
0.28%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.94%
1 год
31.87%
3 года*
11.25%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.25%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

^DWMI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWMI
Ранг доходности на риск ^DWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWMI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWMI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWMI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWMI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWMIQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.68

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.02

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.35

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWMI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWMI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWMI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWMIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.60

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Корреляция

Корреляция между ^DWMI и QQQM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWMI и QQQM

Максимальная просадка ^DWMI за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWMI и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWMIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-35.04%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.55%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.02%

-35.04%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-7.86%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-8.47%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.44%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWMI и QQQM

Dow Jones U.S. Micro-Cap Total Stock Market Index (^DWMI) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ^DWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWMIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.58%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

12.79%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.28%

22.45%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

22.24%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

22.26%

+1.78%