PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^DWCF с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWCF и FNGS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index
-3.60%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%4.44%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.


^DWCF

1 день
0.71%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.81%

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

^DWCF vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DWCFFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.77

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.96

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

2.94

+3.63

^DWCF vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^DWCFFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.91

-0.43

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и FNGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и FNGS

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и FNGS.


Загрузка...

Показатели просадок


^DWCFFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-48.98%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-22.93%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-48.98%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-17.66%

+11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-11.02%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

7.52%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и FNGS

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 5.52%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


^DWCFFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.61%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

15.82%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

27.04%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

29.98%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

31.34%

-12.90%