Сравнение ^DWCF с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DWCF и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DWCF Dow Jones U.S. Total Stock Market Index | -3.60% | 15.59% | 22.21% | 24.06% | -20.80% | 24.01% | 18.72% | 4.44% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DWCF показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
^DWCF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 11.81%
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWCF vs. FNGS — Ранг доходности на риск
^DWCF
FNGS
Сравнение ^DWCF c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWCF | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.77 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.96 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 2.94 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWCF | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ^DWCF и FNGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и FNGS
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DWCF | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -48.98% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -22.93% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -48.98% | +22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -17.66% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -11.02% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.52% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и FNGS
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 5.52%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DWCF | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.61% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 15.82% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 27.04% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 29.98% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 31.34% | -12.90% |