PortfoliosLab logo
Сравнение ^DWCF с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и FNGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.09%
344.12%
^DWCF
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.44

FNGS:

0.80

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.74

FNGS:

1.22

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.11

FNGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.43

FNGS:

0.91

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.65

FNGS:

2.64

Индекс Язвы

^DWCF:

5.16%

FNGS:

9.20%

Дневная вол-ть

^DWCF:

19.71%

FNGS:

32.13%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

^DWCF:

-8.21%

FNGS:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -4.29%.


^DWCF

С начала года

-4.08%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-6.17%

1 год

7.96%

5 лет

13.61%

10 лет

9.87%

FNGS

С начала года

-4.29%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

2.01%

1 год

25.57%

5 лет

27.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
0.80
^DWCF
FNGS

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и FNGS

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.21%
-10.48%
^DWCF
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и FNGS

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 6.90%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.90%
10.27%
^DWCF
FNGS