PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW05 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW05 и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^AW05 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.50%
10.12%
^AW05
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW05:

1.83

^GSPC:

2.11

Коэф-т Сортино

^AW05:

2.43

^GSPC:

2.82

Коэф-т Омега

^AW05:

1.34

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^AW05:

2.25

^GSPC:

3.12

Коэф-т Мартина

^AW05:

10.32

^GSPC:

13.56

Индекс Язвы

^AW05:

1.79%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

^AW05:

10.08%

^GSPC:

12.53%

Макс. просадка

^AW05:

-59.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AW05:

-1.97%

^GSPC:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW05 показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции ^AW05 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.21% соответственно.


^AW05

С начала года

17.46%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

6.50%

1 год

17.46%

5 лет

8.26%

10 лет

7.12%

^GSPC

С начала года

26.58%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

10.12%

1 год

26.27%

5 лет

13.29%

10 лет

11.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW05 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW05, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.832.17
Коэффициент Сортино ^AW05, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.432.88
Коэффициент Омега ^AW05, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.341.41
Коэффициент Кальмара ^AW05, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.253.17
Коэффициент Мартина ^AW05, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.3213.89
^AW05
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^AW05 на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW05 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.83
2.17
^AW05
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AW05 и ^GSPC

Максимальная просадка ^AW05 за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW05 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.97%
-0.86%
^AW05
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW05 и ^GSPC

Текущая волатильность для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) составляет 2.91%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что ^AW05 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.91%
3.89%
^AW05
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab