Сравнение ^AW05 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW05 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^AW05 и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW05 и ^GSPC
Основные характеристики
^AW05:
1.83
^GSPC:
2.11
^AW05:
2.43
^GSPC:
2.82
^AW05:
1.34
^GSPC:
1.39
^AW05:
2.25
^GSPC:
3.12
^AW05:
10.32
^GSPC:
13.56
^AW05:
1.79%
^GSPC:
1.95%
^AW05:
10.08%
^GSPC:
12.53%
^AW05:
-59.47%
^GSPC:
-56.78%
^AW05:
-1.97%
^GSPC:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW05 показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции ^AW05 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.21% соответственно.
^AW05
17.46%
-0.27%
6.50%
17.46%
8.26%
7.12%
^GSPC
26.58%
0.27%
10.12%
26.27%
13.29%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW05 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW05 и ^GSPC
Максимальная просадка ^AW05 за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW05 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW05 и ^GSPC
Текущая волатильность для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) составляет 2.91%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что ^AW05 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.