Сравнение ^AW03 с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или IWDA.AS.
Основные характеристики
| ^AW03 | IWDA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 16.02% |
| Дох-ть за 1 год | 20.57% | 19.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 9.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.01% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 10.66% | 10.87% |
| Макс. просадка | -58.89% | -33.63% |
| Текущая просадка | -0.84% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и IWDA.AS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и IWDA.AS
С начала года, ^AW03 показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW03 c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и IWDA.AS
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и IWDA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и IWDA.AS
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.