Сравнение ^AW03 с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или ^IBEX.
Основные характеристики
| ^AW03 | ^IBEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 14.24% |
| Дох-ть за 1 год | 20.57% | 20.85% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 4.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.01% | 0.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 10.66% | 13.06% |
| Макс. просадка | -58.89% | -62.65% |
| Текущая просадка | -0.84% | -27.63% |
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и ^IBEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и ^IBEX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^AW03 показывает доходность 13.69%, а ^IBEX немного выше – 14.24%. За последние 10 лет акции ^AW03 превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 7.01% против 0.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW03 c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и ^IBEX
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и ^IBEX
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 3.19%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.