PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW03 с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW03 и ^IBEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^AW03 и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
1.40%
^AW03
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW03:

1.77

^IBEX:

1.01

Коэф-т Сортино

^AW03:

2.36

^IBEX:

1.44

Коэф-т Омега

^AW03:

1.33

^IBEX:

1.18

Коэф-т Кальмара

^AW03:

2.17

^IBEX:

0.35

Коэф-т Мартина

^AW03:

10.05

^IBEX:

4.99

Индекс Язвы

^AW03:

1.81%

^IBEX:

2.71%

Дневная вол-ть

^AW03:

10.21%

^IBEX:

13.16%

Макс. просадка

^AW03:

-58.89%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^AW03:

-3.35%

^IBEX:

-28.09%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW03 показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ^AW03 превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 7.35% против 0.89% соответственно.


^AW03

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

5.54%

1 год

17.37%

5 лет

8.38%

10 лет

7.35%

^IBEX

С начала года

13.51%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

3.94%

1 год

13.49%

5 лет

3.39%

10 лет

0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW03 c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW03, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.770.56
Коэффициент Сортино ^AW03, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.360.86
Коэффициент Омега ^AW03, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.331.10
Коэффициент Кальмара ^AW03, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.170.16
Коэффициент Мартина ^AW03, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.052.12
^AW03
^IBEX

Показатель коэффициента Шарпа ^AW03 на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW03 и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
0.56
^AW03
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок ^AW03 и ^IBEX

Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.35%
-48.89%
^AW03
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW03 и ^IBEX

Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 2.82%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.82%
4.77%
^AW03
^IBEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab