PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW03 с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW03 с ^IBEX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между ^AW03 и ^IBEX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW03 и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW03:

0.72

^IBEX:

1.37

Коэф-т Сортино

^AW03:

0.96

^IBEX:

1.68

Коэф-т Омега

^AW03:

1.14

^IBEX:

1.24

Коэф-т Кальмара

^AW03:

0.59

^IBEX:

0.61

Коэф-т Мартина

^AW03:

2.43

^IBEX:

6.58

Индекс Язвы

^AW03:

3.94%

^IBEX:

3.22%

Дневная вол-ть

^AW03:

14.54%

^IBEX:

16.58%

Макс. просадка

^AW03:

-58.89%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^AW03:

-2.33%

^IBEX:

-13.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW03 показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции ^AW03 превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 7.07% против 1.93% соответственно.

^AW03

С начала года

2.87%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

10.91%

5 лет

12.33%

10 лет

7.07%

^IBEX

С начала года

18.51%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

18.49%

1 год

23.73%

5 лет

15.35%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW03 и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW03
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW03, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW03, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW03, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW03, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW03, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW03, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW03 c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW03 на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW03 и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW03 и ^IBEX

Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW03 и ^IBEX

FTSE All World ex UK Index (^AW03) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...