PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW03 с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW03 и ^IBEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^AW03 и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.25%
7.31%
^AW03
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW03:

1.35

^IBEX:

2.21

Коэф-т Сортино

^AW03:

1.83

^IBEX:

2.93

Коэф-т Омега

^AW03:

1.25

^IBEX:

1.38

Коэф-т Кальмара

^AW03:

1.68

^IBEX:

0.80

Коэф-т Мартина

^AW03:

6.94

^IBEX:

10.71

Индекс Язвы

^AW03:

2.03%

^IBEX:

2.75%

Дневная вол-ть

^AW03:

10.45%

^IBEX:

13.25%

Макс. просадка

^AW03:

-58.89%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^AW03:

-1.40%

^IBEX:

-18.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW03 показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции ^AW03 превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 1.56% соответственно.


^AW03

С начала года

3.85%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

5.25%

1 год

14.82%

5 лет

8.71%

10 лет

7.40%

^IBEX

С начала года

11.70%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

14.84%

1 год

27.75%

5 лет

5.44%

10 лет

1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW03 и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AW03
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW03, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW03, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW03, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW03, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW03, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW03, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW03 c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW03, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.351.36
Коэффициент Сортино ^AW03, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.831.87
Коэффициент Омега ^AW03, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.251.24
Коэффициент Кальмара ^AW03, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.680.42
Коэффициент Мартина ^AW03, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.944.37
^AW03
^IBEX

Показатель коэффициента Шарпа ^AW03 на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW03 и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.35
1.36
^AW03
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок ^AW03 и ^IBEX

Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.40%
-42.11%
^AW03
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW03 и ^IBEX

Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 2.82%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.82%
4.50%
^AW03
^IBEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab