Сравнение ^AW03 с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и ^IBEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и ^IBEX
Основные характеристики
^AW03:
2.01
^IBEX:
1.41
^AW03:
2.70
^IBEX:
1.96
^AW03:
1.38
^IBEX:
1.24
^AW03:
2.42
^IBEX:
0.48
^AW03:
11.33
^IBEX:
7.04
^AW03:
1.79%
^IBEX:
2.61%
^AW03:
10.03%
^IBEX:
12.96%
^AW03:
-58.89%
^IBEX:
-62.65%
^AW03:
-0.83%
^IBEX:
-24.96%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^AW03 показывает доходность 19.23%, а ^IBEX немного ниже – 18.45%. За последние 10 лет акции ^AW03 превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 7.89% против 1.64% соответственно.
^AW03
19.23%
0.35%
9.24%
23.79%
9.32%
7.89%
^IBEX
18.45%
3.58%
7.07%
17.33%
4.70%
1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW03 c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и ^IBEX
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и ^IBEX
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 1.94%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.