PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW03 с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW03 и ^IBEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^AW03 и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.24%
4.97%
^AW03
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW03:

2.01

^IBEX:

1.41

Коэф-т Сортино

^AW03:

2.70

^IBEX:

1.96

Коэф-т Омега

^AW03:

1.38

^IBEX:

1.24

Коэф-т Кальмара

^AW03:

2.42

^IBEX:

0.48

Коэф-т Мартина

^AW03:

11.33

^IBEX:

7.04

Индекс Язвы

^AW03:

1.79%

^IBEX:

2.61%

Дневная вол-ть

^AW03:

10.03%

^IBEX:

12.96%

Макс. просадка

^AW03:

-58.89%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^AW03:

-0.83%

^IBEX:

-24.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^AW03 показывает доходность 19.23%, а ^IBEX немного ниже – 18.45%. За последние 10 лет акции ^AW03 превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 7.89% против 1.64% соответственно.


^AW03

С начала года

19.23%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

9.24%

1 год

23.79%

5 лет (среднегодовая)

9.32%

10 лет (среднегодовая)

7.89%

^IBEX

С начала года

18.45%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

7.07%

1 год

17.33%

5 лет (среднегодовая)

4.70%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW03 c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW03, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.010.84
Коэффициент Сортино ^AW03, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.701.22
Коэффициент Омега ^AW03, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.381.15
Коэффициент Кальмара ^AW03, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.420.24
Коэффициент Мартина ^AW03, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.333.31
^AW03
^IBEX

Показатель коэффициента Шарпа ^AW03 на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW03 и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
0.84
^AW03
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок ^AW03 и ^IBEX

Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83%
-46.16%
^AW03
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW03 и ^IBEX

Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 1.94%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94%
4.55%
^AW03
^IBEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab