PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с VWRL.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01VWRL.AS
Дох-ть с нач. г.9.93%15.08%
Дох-ть за 1 год18.20%23.40%
Дох-ть за 3 года3.67%9.25%
Дох-ть за 5 лет8.54%11.67%
Дох-ть за 10 лет6.25%10.81%
Коэф-т Шарпа1.812.67
Дневная вол-ть9.44%8.92%
Макс. просадка-59.48%-33.27%
Текущая просадка-0.46%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^AW01 и VWRL.AS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и VWRL.AS

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 6.25% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
120.48%
169.76%
^AW01
VWRL.AS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.95
VWRL.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWRL.AS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWRL.AS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWRL.AS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWRL.AS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWRL.AS, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.03

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и VWRL.AS

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.AS равного 2.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и VWRL.AS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
1.91
^AW01
VWRL.AS

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и VWRL.AS

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.46%
-0.69%
^AW01
VWRL.AS

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и VWRL.AS

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11%
2.85%
^AW01
VWRL.AS