PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01EWY
Дох-ть с нач. г.9.93%-0.63%
Дох-ть за 1 год18.20%3.37%
Дох-ть за 3 года3.67%-9.13%
Дох-ть за 5 лет8.54%3.69%
Дох-ть за 10 лет6.25%1.89%
Коэф-т Шарпа1.810.16
Дневная вол-ть9.44%21.15%
Макс. просадка-59.48%-74.14%
Текущая просадка-0.46%-28.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ^AW01 и EWY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и EWY

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ^AW01 превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 6.25% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
161.47%
340.28%
^AW01
EWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

iShares MSCI South Korea ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.95
EWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и EWY

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа EWY равного 0.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и EWY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
0.21
^AW01
EWY

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и EWY

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.46%
-28.22%
^AW01
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и EWY

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.11%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11%
5.39%
^AW01
EWY