Сравнение ^AW01 с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или CSPX.L.
Основные характеристики
| ^AW01 | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.98% | 22.79% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 34.66% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 10.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.75% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 13.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 19.93 | 19.40 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 10.25% | 11.66% |
| Макс. просадка | -59.48% | -33.90% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и CSPX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и CSPX.L
С начала года, ^AW01 показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 22.79%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и CSPX.L
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и CSPX.L
FTSE All World (^AW01) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.