PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с CSPX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01CSPX.L
Дох-ть с нач. г.9.93%14.79%
Дох-ть за 1 год18.20%26.65%
Дох-ть за 3 года3.67%10.23%
Дох-ть за 5 лет8.54%14.57%
Дох-ть за 10 лет6.25%12.43%
Коэф-т Шарпа1.812.43
Дневная вол-ть9.44%11.17%
Макс. просадка-59.48%-33.90%
Текущая просадка-0.46%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ^AW01 и CSPX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и CSPX.L

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
167.04%
501.37%
^AW01
CSPX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.95
CSPX.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSPX.L, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSPX.L, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSPX.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSPX.L, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSPX.L, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.38

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и CSPX.L

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и CSPX.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
2.17
^AW01
CSPX.L

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и CSPX.L

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.46%
-0.61%
^AW01
CSPX.L

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и CSPX.L

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.11%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11%
2.82%
^AW01
CSPX.L