Сравнение ^AW01 с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года, ^AW01 показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.73% соответственно.
^AW01
16.15%
-1.22%
6.25%
23.11%
8.87%
6.87%
CSPX.L
24.58%
0.85%
11.47%
32.54%
15.14%
12.73%
Основные характеристики
| ^AW01 | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 17.73 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 9.89% | 11.52% |
| Макс. просадка | -59.48% | -33.90% |
| Текущая просадка | -1.89% | -1.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и CSPX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и CSPX.L
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и CSPX.L
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.