Сравнение ^AW01 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и ^GSPC
Основные характеристики
^AW01:
1.36
^GSPC:
1.62
^AW01:
1.84
^GSPC:
2.20
^AW01:
1.25
^GSPC:
1.30
^AW01:
1.71
^GSPC:
2.46
^AW01:
7.03
^GSPC:
10.01
^AW01:
2.00%
^GSPC:
2.08%
^AW01:
10.31%
^GSPC:
12.88%
^AW01:
-59.48%
^GSPC:
-56.78%
^AW01:
-1.40%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW01 показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.02% против 11.04% соответственно.
^AW01
3.95%
0.78%
5.08%
14.78%
8.46%
7.02%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AW01 и ^GSPC
^AW01
^GSPC
Сравнение ^AW01 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и ^GSPC
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и ^GSPC
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.