PortfoliosLab logo

Сравнение ^AW01 с ^GSPC

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ^GSPC.

Основные характеристики


^AW01^GSPC
Дох-ть с нач. г.7.72%9.53%
Дох-ть за 1 год2.10%3.64%
Дох-ть за 5 лет4.72%9.10%
Дох-ть за 10 лет5.57%9.75%
Коэф-т Шарпа-0.010.27
Дневная вол-ть16.52%21.14%
Макс. просадка-59.48%-56.78%

Корреляция

0.82
-1.001.00

Корреляция между ^AW01 и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ^AW01 и ^GSPC

С начала года, ^AW01 показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
359.86%
801.59%
^AW01
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF


FTSE All World

S&P 500

Сравнение ^AW01 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^AW01
FTSE All World
-0.01
^GSPC
S&P 500
0.27

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и ^GSPC.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.02
0.11
^AW01
^GSPC

Сравнение просадок ^AW01 и ^GSPC

Максимальная просадка ^AW01 за указанный период составила -20.62%, что примерно соответствует максимальной просадке ^GSPC равной -21.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AW01 и ^GSPC


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.75%
-12.32%
^AW01
^GSPC

Сравнение волатильности ^AW01 и ^GSPC

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.91%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.91%
3.82%
^AW01
^GSPC