PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
492.51%
1,171.49%
^AW01
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

1.75

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

^AW01:

2.34

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

^AW01:

1.33

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^AW01:

2.16

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

^AW01:

10.02

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

^AW01:

1.77%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

^AW01:

10.06%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AW01:

-3.38%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.06% соответственно.


^AW01

С начала года

15.76%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.31%

1 год

16.93%

5 лет

8.05%

10 лет

6.96%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.752.10
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.342.80
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.331.40
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.163.07
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.0213.48
^AW01
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
2.10
^AW01
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ^GSPC

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
-2.62%
^AW01
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ^GSPC

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.77%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.77%
3.75%
^AW01
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab