PortfoliosLab logo
Сравнение ^AW01 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
497.90%
1,119.14%
^AW01
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.50

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

^AW01:

0.75

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

^AW01:

1.11

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.45

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

^AW01:

1.90

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

^AW01:

3.79%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.21%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AW01:

-3.99%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.73% против 10.57% соответственно.


^AW01

С начала года

1.21%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

1.91%

1 год

10.49%

5 лет

11.69%

10 лет

6.73%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AW01: 0.50
^GSPC: 0.37
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AW01: 0.75
^GSPC: 0.65
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AW01: 1.11
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AW01: 0.45
^GSPC: 0.38
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^AW01: 1.90
^GSPC: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.50
0.37
^AW01
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ^GSPC

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.99%
-7.45%
^AW01
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ^GSPC

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 9.24%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.24%
13.17%
^AW01
^GSPC