PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01^GSPC
Дох-ть с нач. г.9.68%13.92%
Дох-ть за 1 год17.39%24.27%
Дох-ть за 3 года3.27%8.50%
Дох-ть за 5 лет8.98%13.51%
Дох-ть за 10 лет6.29%10.88%
Коэф-т Шарпа1.922.15
Дневная вол-ть9.48%11.32%
Макс. просадка-59.48%-56.78%
Текущая просадка-0.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^AW01 и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ^GSPC

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.29% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.33%
15.13%
^AW01
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.02

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.92
2.17
^AW01
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ^GSPC

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.33%
0
^AW01
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ^GSPC

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.10%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.10%
2.24%
^AW01
^GSPC