Сравнение ^AW01 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^AW01 | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.72% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 2.10% | 3.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.72% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.57% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 21.14% |
| Макс. просадка | -59.48% | -56.78% |
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности ^AW01 и ^GSPC
С начала года, ^AW01 показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение ^AW01 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | -0.01 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
Сравнение просадок ^AW01 и ^GSPC
Максимальная просадка ^AW01 за указанный период составила -20.62%, что примерно соответствует максимальной просадке ^GSPC равной -21.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AW01 и ^GSPC
Сравнение волатильности ^AW01 и ^GSPC
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.91%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.