PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AMX с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AMX с ^AEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности ^AMX и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AMX и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AMX
AMX Index		4.97%11.04%-9.82%-0.39%-14.01%15.68%2.65%38.46%-21.23%21.46%
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^AMX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ^AMX уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 3.79% против 8.44% соответственно.

^AMX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.47%
1 год
14.19%
3 года*
0.41%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
3.79%

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMX Index

AEX Index

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS

Доходность на риск

^AMX vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AMX
Ранг доходности на риск ^AMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AMX c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AMX^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.50

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.76

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.36

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

5.66

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AMX vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AMX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AMX и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AMX^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между ^AMX и ^AEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^AMX и ^AEX

Максимальная просадка ^AMX за все время составила -72.09%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AMX и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

^AMX^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.09%

-71.60%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.65%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.36%

-23.80%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-35.78%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-5.18%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-22.69%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.84%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AMX и ^AEX

AMX Index (^AMX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ^AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AMX^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.17%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.00%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.47%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.39%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.22%

+1.57%