PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AMX с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AMX с ^AEX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AMX или ^AEX.

Корреляция

Корреляция между ^AMX и ^AEX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^AMX и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AMX:

-0.49

^AEX:

0.08

Коэф-т Сортино

^AMX:

-0.69

^AEX:

0.18

Коэф-т Омега

^AMX:

0.91

^AEX:

1.03

Коэф-т Кальмара

^AMX:

-0.30

^AEX:

0.06

Коэф-т Мартина

^AMX:

-0.99

^AEX:

0.18

Индекс Язвы

^AMX:

9.69%

^AEX:

5.29%

Дневная вол-ть

^AMX:

16.42%

^AEX:

15.08%

Макс. просадка

^AMX:

-72.09%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^AMX:

-22.58%

^AEX:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^AMX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции ^AMX уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 1.24% против 6.41% соответственно.

^AMX

С начала года

3.21%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-8.03%

5 лет

4.79%

10 лет

1.24%

^AEX

С начала года

4.95%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

4.99%

1 год

1.26%

5 лет

12.26%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AMX и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AMX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AMX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AMX c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AMX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AMX и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AMX и ^AEX

Максимальная просадка ^AMX за все время составила -72.09%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AMX и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AMX и ^AEX

Текущая волатильность для AMX Index (^AMX) составляет 3.62%, в то время как у AEX Index (^AEX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что ^AMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...