Сравнение ^AMX с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AMX или ^AEX.
Основные характеристики
| ^AMX | ^AEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.68% | 14.33% |
| Дох-ть за 1 год | 3.66% | 20.84% |
| Дох-ть за 3 года | -6.45% | 4.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.13% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 7.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 11.53% |
| Макс. просадка | -72.09% | -71.60% |
| Текущая просадка | -19.88% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между ^AMX и ^AEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AMX и ^AEX
С начала года, ^AMX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции ^AMX уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 3.81% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AMX c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AMX и ^AEX
Максимальная просадка ^AMX за все время составила -72.09%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AMX и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AMX и ^AEX
AMX Index (^AMX) и AEX Index (^AEX) имеют волатильность 3.90% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.