Сравнение ^AEX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или NOBL.
Основные характеристики
| ^AEX | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | -0.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.83% | -0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.31% | 9.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 10.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 17.74% | 18.37% |
| Макс. просадка | -71.60% | -35.43% |
Корреляция
Корреляция между ^AEX и NOBL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ^AEX и NOBL
С начала года, ^AEX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение ^AEX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^AEX AEX Index | 0.43 | ||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.03 |
Сравнение просадок ^AEX и NOBL
Максимальная просадка ^AEX за указанный период составила -22.30%, что меньше максимальной просадки NOBL равной -10.22%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AEX и NOBL
Сравнение волатильности ^AEX и NOBL
AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.