PortfoliosLab logo

Сравнение ^AEX с NOBL

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или NOBL.

Основные характеристики


^AEXNOBL
Дох-ть с нач. г.11.44%-0.95%
Дох-ть за 1 год10.83%-0.87%
Дох-ть за 5 лет6.31%9.51%
Дох-ть за 10 лет7.42%10.63%
Коэф-т Шарпа0.430.03
Дневная вол-ть17.74%18.37%
Макс. просадка-71.60%-35.43%

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между ^AEX и NOBL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ^AEX и NOBL

С начала года, ^AEX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
62.89%
164.15%
^AEX
NOBL

Сравнение акций, фондов или ETF


AEX Index

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение ^AEX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^AEX
AEX Index
0.43
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.03

Сравнение коэффициента Шарпа ^AEX и NOBL

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного -0.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AEX и NOBL.


-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.42
-0.05
^AEX
NOBL

Сравнение просадок ^AEX и NOBL

Максимальная просадка ^AEX за указанный период составила -22.30%, что меньше максимальной просадки NOBL равной -10.22%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AEX и NOBL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.19%
-7.90%
^AEX
NOBL

Сравнение волатильности ^AEX и NOBL

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.10%
2.90%
^AEX
NOBL