PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с NOBL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или NOBL.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и NOBL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.01

NOBL:

0.07

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.05

NOBL:

0.30

Коэф-т Омега

^AEX:

1.01

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.03

NOBL:

0.13

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.10

NOBL:

0.41

Индекс Язвы

^AEX:

5.29%

NOBL:

4.86%

Дневная вол-ть

^AEX:

14.97%

NOBL:

14.89%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

^AEX:

-4.51%

NOBL:

-8.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.24% соответственно.

^AEX

С начала года

3.09%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

3.61%

1 год

-0.53%

5 лет

11.54%

10 лет

6.32%

NOBL

С начала года

-0.66%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-6.59%

1 год

0.77%

5 лет

11.55%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и NOBL

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и NOBL

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...