Сравнение ^AEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^AEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 10.83% | 3.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.31% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 17.74% | 21.14% |
| Макс. просадка | -71.60% | -56.78% |
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC
С начала года, ^AEX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^AEX за указанный период составила -22.30%, что примерно соответствует максимальной просадке ^GSPC равной -21.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AEX и ^GSPC
Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC
AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.