PortfoliosLab logo

Сравнение ^AEX с ^GSPC

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.

Основные характеристики


^AEX^GSPC
Дох-ть с нач. г.11.44%9.53%
Дох-ть за 1 год10.83%3.64%
Дох-ть за 5 лет6.31%9.10%
Дох-ть за 10 лет7.42%9.75%
Коэф-т Шарпа0.430.27
Дневная вол-ть17.74%21.14%
Макс. просадка-71.60%-56.78%

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC

С начала года, ^AEX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1,754.18%
2,874.99%
^AEX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF


AEX Index

S&P 500

Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^AEX
AEX Index
0.43
^GSPC
S&P 500
0.27

Сравнение коэффициента Шарпа ^AEX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AEX и ^GSPC.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.11
^AEX
^GSPC

Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^AEX за указанный период составила -22.30%, что примерно соответствует максимальной просадке ^GSPC равной -21.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AEX и ^GSPC


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.19%
-12.32%
^AEX
^GSPC

Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.10%
3.82%
^AEX
^GSPC