Сравнение ^AEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^AEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.33% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 20.84% | 24.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.02% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 12.77% |
| Макс. просадка | -71.60% | -56.78% |
| Текущая просадка | -4.80% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC
С начала года, ^AEX показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC
AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.91% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.