Сравнение ^AEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC
Основные характеристики
^AEX:
0.88
^GSPC:
1.77
^AEX:
1.29
^GSPC:
2.39
^AEX:
1.16
^GSPC:
1.32
^AEX:
1.14
^GSPC:
2.66
^AEX:
2.50
^GSPC:
10.85
^AEX:
4.18%
^GSPC:
2.08%
^AEX:
11.82%
^GSPC:
12.79%
^AEX:
-71.60%
^GSPC:
-56.78%
^AEX:
-0.16%
^GSPC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.29% соответственно.
^AEX
7.79%
3.59%
4.87%
10.66%
8.64%
7.16%
^GSPC
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GSPC
^AEX
^GSPC
Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC
AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 2.96% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.