PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.00%
8.88%
^AEX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

1.02

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

^AEX:

1.47

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

^AEX:

1.19

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

^AEX:

1.34

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

^AEX:

2.98

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

^AEX:

4.10%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

^AEX:

12.17%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AEX:

-3.20%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.45% соответственно.


^AEX

С начала года

4.10%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

-0.04%

1 год

16.43%

5 лет

8.47%

10 лет

7.14%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.531.78
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.832.41
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.101.33
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.592.69
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.3211.00
^AEX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.53
1.78
^AEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.49%
-0.67%
^AEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.75%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.75%
4.07%
^AEX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab