Сравнение ^AEX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^AEX с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^AEX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.16

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

^AEX:

-0.12

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

^AEX:

0.98

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.15

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.48

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

^AEX:

5.01%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

^AEX:

14.91%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^AEX:

-10.01%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.77% соответственно.

^AEX

С начала года

-2.85%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-2.41%

5 лет

10.85%

10 лет

5.51%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^AEX: 0.22

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

^AEX: 0.42

^GSPC: 0.46

Коэффициент Омега

^AEX: 1.05

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

^AEX: 0.24

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

^AEX: 0.59

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^AEX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^AEX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^AEX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^AEX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GSPC

^AEX

^GSPC

Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество