PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AEX Index (^AEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

^AEX торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.07% соответственно.

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^AEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.43

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.73

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.66

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.77

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^AEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-56.78%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.14%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-25.43%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-33.92%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.78%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-10.75%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.60%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.42%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.93%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

20.69%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.81%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.63%

-2.41%