Сравнение ^AEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GSPC
Основные характеристики
^AEX:
0.02
^GSPC:
0.48
^AEX:
0.00
^GSPC:
0.80
^AEX:
1.00
^GSPC:
1.12
^AEX:
-0.07
^GSPC:
0.49
^AEX:
-0.21
^GSPC:
1.90
^AEX:
5.28%
^GSPC:
4.90%
^AEX:
14.96%
^GSPC:
19.37%
^AEX:
-71.60%
^GSPC:
-56.78%
^AEX:
-4.92%
^GSPC:
-7.82%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.14% против 10.43% соответственно.
^AEX
2.65%
9.47%
2.66%
0.26%
11.44%
6.14%
^GSPC
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GSPC
^AEX
^GSPC
Сравнение ^AEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GSPC
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 7.08%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.