- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $61.05M
- Enterprise Value
- $56.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.59M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.67M
- Годовой диапазон
- $6.80 - $21.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -50.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -56.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZSQR
Z Squared Inc. (ZSQR) снизился на 29.0% с начала года. По цене $10 за акцию ZSQR торгуется на 52.7% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZSQR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Z Squared Inc. (ZSQR) показал доход в -28.98% с начала года и 14.35% за последние 12 месяцев.
Z Squared Inc.
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -27.66%
- С начала года
- -28.98%
- 6 месяцев
- -35.54%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- -34.85%
- 5 лет*
- -44.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ZSQR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.10%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +135.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -71.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZSQR закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью +77.4%, в то время как худший день был 31 окт. 2022 г. с доходностью -45.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.74% | -13.17% | -6.77% | 42.25% | -41.67% | 8.70% | -28.98% | ||||||
| 2025 | 135.45% | -16.99% | -12.84% | -10.35% | 8.93% | -14.75% | 35.90% | 25.71% | 31.03% | -12.83% | 23.06% | -23.92% | 159.09% |
| 2024 | -27.29% | 1.74% | -48.72% | 4.71% | -13.17% | 6.88% | -16.51% | -15.33% | -11.94% | 11.17% | 0.00% | 37.50% | -64.92% |
| 2023 | 21.47% | -11.29% | -12.73% | -17.36% | 59.24% | -18.21% | -20.65% | -14.63% | 10.48% | 3.88% | -2.90% | -33.00% | -48.81% |
| 2022 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 0.10% | -0.40% | 0.20% | 0.60% | 0.39% | 0.10% | -36.21% | -71.54% | -17.22% | -84.69% |
| 2021 | -1.08% | 1.19% | -4.22% | 1.43% | -0.71% | 0.30% | -0.20% | 0.51% | 0.51% | 0.30% | 0.30% | -0.10% | -1.86% |
Метрики бенчмарка
Z Squared Inc. has an annualized alpha of -15.69%, beta of 0.45, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2020.
- This stock participated in 79.88% of S&P 500 Index downside but only -84.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.69%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -84.95%
- Участие в снижении
- 79.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZSQR имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Z Squared Inc. (ZSQR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZSQR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.69 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 12.34 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Z Squared Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 23 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Z Squared Inc. составляет 95.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.83%дек. 2024 г. | 2y 1mo | — | 3y 7moокт. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -22.91%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 4d | 1y 10moдек. 2020 г. - окт. 2022 г. |
Показатели просадок
| ZSQR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -56.78% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.60% | -9.10% | -47.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.41% | -18.90% | -73.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -25.43% | -73.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -2.97% | -92.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -10.72% | -52.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.11% | 1.97% | +23.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Z Squared Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Z Squared Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZSQR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ZSQR коэффициент P/S составляет 36.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZSQR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ZSQR коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZSQR
Добавьте Z Squared Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZSQR