- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 19 мар. 2013 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- CA$207M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZPL.TO
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL.TO) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции ZPL.TO — CA$12. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ZPL.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$861.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL.TO) показал доход в 1.06% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZPL.TO составила 0.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.18%.
BMO Long Provincial Bond Index ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 0.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность ZPL.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZPL.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 апр. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | 2.53% | -3.85% | 0.88% | 2.39% | 0.46% | -2.38% | 1.06% | |||||
| 2025 | 0.16% | 2.14% | -1.47% | -1.98% | 0.00% | -0.27% | -2.15% | -0.27% | 3.69% | 1.45% | 0.54% | -3.41% | -1.77% |
| 2024 | -3.03% | -0.92% | 0.09% | -4.70% | 3.68% | 1.57% | 2.70% | 0.16% | 2.64% | -1.63% | 3.75% | -2.46% | 1.41% |
| 2023 | 4.99% | -3.01% | 2.33% | 1.97% | -2.55% | 1.14% | -2.69% | -1.16% | -6.32% | -0.49% | 8.87% | 5.81% | 8.19% |
| 2022 | -7.12% | -1.96% | -3.32% | -6.87% | -1.51% | -4.45% | 7.21% | -4.09% | -1.89% | -2.00% | 5.13% | -3.13% | -22.32% |
| 2021 | -3.32% | -4.07% | -4.02% | -0.40% | 1.35% | 3.07% | 1.42% | -0.09% | -3.38% | -0.47% | 1.79% | 3.73% | -4.72% |
Метрики бенчмарка
BMO Long Provincial Bond Index ETF has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2013.
- This ETF participated in 57.19% of S&P 500 Index downside but only 27.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.09%
- Участие в снижении
- 57.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZPL.TO имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPL.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.53 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 9.36 | -7.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BMO Long Provincial Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.43 | CA$0.46 | CA$0.49 | CA$0.54 | CA$0.54 | CA$0.54 | CA$0.54 | CA$0.54 | CA$0.53 | CA$0.53 | CA$0.55 | CA$0.56 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.84% | 3.88% | 4.16% | 4.31% | 3.22% | 2.97% | 3.20% | 3.44% | 3.28% | 3.59% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Long Provincial Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.04 | CA$0.00 | CA$0.21 | |||||
| 2025 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.46 |
| 2024 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.49 |
| 2023 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.54 |
| 2022 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.54 |
| 2021 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BMO Long Provincial Bond Index ETF показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BMO Long Provincial Bond Index ETF составляет 21.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.96%окт. 2023 г. | 3y 1mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-13.97%март 2020 г. | 8d | 4mo | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.57%сент. 2013 г. | 4mo 11d | 10mo 2d | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
-10.26%дек. 2016 г. | 5mo 4d | 12mo 4d | 1y 5moиюль 2016 г. - дек. 2017 г. | — |
-9.04%нояб. 2015 г. | 9mo 7d | 6mo 26d | 1y 3moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ZPL.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -48.87% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -9.17% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -19.59% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -23.14% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -27.97% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -1.43% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -9.63% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.47% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZPL.TO
Добавьте BMO Long Provincial Bond Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZPL.TO