PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February (XFEB)

ETF · Основной листинг XFEB · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XFEB - активно управляемый ETF от First Trust. XFEB был запущен 16 февр. 2024 г. и имеет комиссию 0.85%.

ISIN
US33740U6385
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
16 февр. 2024 г.
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February

Часто сравнивают с XFEB:
XFEB с QMARXFEB с GRIDXFEB с IGLDXFEB с NFTYXFEB с AIRRXFEB с EAPRXFEB с FDLXFEB с FTXLXFEB с PBFRXFEB с QCLN

Доходность

График доходности XFEB

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February (XFEB) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции XFEB — $37.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February (XFEB) показал доход в 3.94% с начала года и 11.76% за последние 12 месяцев.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February

1 день
-0.61%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.63%
1 год
11.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность XFEB по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении XFEB закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.59%0.06%-2.06%4.42%1.54%-0.55%3.94%
20250.70%-0.03%-2.28%-0.39%3.29%2.39%0.96%0.98%1.07%0.69%0.58%0.90%9.12%
20241.04%1.10%-1.06%2.33%1.21%0.69%1.16%0.66%0.09%1.46%0.37%9.39%

Метрики бенчмарка

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.41, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.58%) than losses (22.75%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.41 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.20%
Бета
0.41
R²
0.82
Участие в росте
36.58%
Участие в снижении
22.75%

Комиссия

Комиссия XFEB составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

XFEB имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск XFEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFEB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFEB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFEB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFEB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February (XFEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XFEBБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.01

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.71

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

12.34

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 9.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-9.07%апр. 2025 г.
1mo 13d1mo 7d
2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-4.12%март 2026 г.
1mo 2d14d
1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024
-2.77%авг. 2024 г.
19d10d
29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024
-1.98%апр. 2024 г.
18d17d
1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2024 года2024
-1.27%сент. 2024 г.
3d7d
10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г.

Показатели просадок

XFEBБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.07%

-56.78%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-9.10%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.97%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-10.72%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.97%

-1.27%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с XFEB

Добавьте FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с XFEB