- CUSIP
- 27828U106
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 апр. 2004 г.
- Категория
- Global Equities
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XETOX
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (XETOX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции XETOX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XETOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (XETOX) показал доход в 8.64% с начала года и 22.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XETOX составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность XETOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XETOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.31% | -0.97% | -8.53% | 9.88% | 4.02% | 0.59% | 8.64% | ||||||
| 2025 | 3.63% | 0.36% | -4.09% | -0.07% | 7.19% | 4.17% | -0.34% | 1.66% | 2.58% | 2.75% | 0.45% | 1.99% | 21.76% |
| 2024 | 0.26% | 3.61% | 2.73% | -3.51% | 4.51% | 1.23% | 0.86% | 2.55% | 1.59% | -3.26% | 2.94% | -3.23% | 10.32% |
| 2023 | 10.03% | -4.23% | 1.81% | 2.22% | -1.05% | 5.70% | 3.87% | -2.77% | -5.66% | -2.83% | 11.05% | 5.87% | 24.83% |
| 2022 | -5.78% | -4.35% | 0.56% | -9.29% | 1.76% | -10.93% | 10.08% | -6.22% | -10.26% | 7.40% | 9.20% | -4.67% | -22.82% |
| 2021 | -1.24% | 3.96% | 3.08% | 5.71% | 2.46% | 0.54% | 2.44% | 3.04% | -5.01% | 6.16% | -2.55% | 5.93% | 26.65% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund has an annualized alpha of -3.87%, beta of 1.11, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2004.
- This fund participated in 122.30% of S&P 500 Index downside but only 105.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.87% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.87%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 105.49%
- Участие в снижении
- 122.30%
Комиссия
Комиссия XETOX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XETOX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (XETOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XETOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.69 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 12.34 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $1.21 | $1.80 | $1.65 | $2.07 | $2.05 | $1.86 | $1.57 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.51% | 3.82% | 6.59% | 6.25% | 9.14% | 6.43% | 6.91% | 6.17% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.80 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.65 |
| 2022 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.14 | $0.14 | $2.07 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.33 | $2.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund показал максимальную просадку в 68.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3104 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.63%март 2009 г. | 1y 4mo | 12y 4mo | 13y 9moокт. 2007 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.51%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.69%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -15.75%авг. 2007 г. | 1mo 1d | 1mo 16d | 2mo 17dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -15.10%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 5mo 20d | 6mo 23dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| XETOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -56.78% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -9.10% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -18.90% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -25.43% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | -33.92% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.97% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -10.72% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.97% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XETOX
Добавьте Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XETOX