- Эмитент
- ETF Issuer
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XARO.AX
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF (XARO.AX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции XARO.AX — A$25. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции XARO.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF (XARO.AX) показал доход в 1.31% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев.
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность XARO.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XARO.AX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 1 июл. 2022 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.32% | -1.62% | 0.89% | -0.28% | 0.44% | 1.09% | 1.31% | |||||
| 2025 | 0.63% | 0.80% | 1.05% | -0.46% | 0.83% | 0.62% | 0.21% | 0.41% | 0.53% | 1.11% | 0.61% | 0.24% | 6.78% |
| 2024 | 0.02% | 0.38% | -0.67% | 0.47% | -0.59% | -0.04% | -0.25% | 0.38% | 0.13% | 0.11% | 0.30% | 0.25% | 0.49% |
| 2023 | -0.95% | 0.64% | 3.51% | -0.16% | -0.20% | 0.08% | 0.29% | 0.65% | 0.69% | -1.21% | -0.25% | -0.86% | 2.17% |
| 2022 | -0.26% | -1.22% | 1.12% | 0.28% | -0.55% | 1.59% | -2.11% | 0.89% | 1.05% | 1.11% | -1.78% | 0.42% | 0.46% |
| 2021 | -0.01% | 0.27% | 0.15% | 0.27% | 0.12% | -0.38% | -0.04% | -0.31% | -0.35% | 0.03% | -0.59% | 0.24% | -0.60% |
Метрики бенчмарка
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF has an annualized alpha of 5.13%, beta of -0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2018.
- This ETF captured 9.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.10%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.13%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.44%
- Участие в снижении
- -8.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XARO.AX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ardea Real Outcome Bond Complex ETF (XARO.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XARO.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.86 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 2.39 | +3.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ardea Real Outcome Bond Complex ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.27 | A$0.39 | A$0.58 | A$0.19 | A$1.76 | A$1.09 | A$1.12 | A$0.65 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.57% | 2.46% | 0.77% | 7.38% | 4.26% | 4.20% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ardea Real Outcome Bond Complex ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.12 | |||||
| 2025 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.15 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.39 |
| 2024 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.22 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.58 |
| 2023 | A$0.11 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.07 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.19 |
| 2022 | A$0.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.11 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.40 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.76 |
| 2021 | A$0.70 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.19 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.20 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF показал максимальную просадку в 7.44%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Ardea Real Outcome Bond Complex ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.44%март 2020 г. | 8d | 4mo 19d | 4mo 27dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.98%янв. 2023 г. | 6mo 23d | 2y 2mo | 2y 8moиюль 2022 г. - март 2025 г. | — |
-3.94%март 2022 г. | 10mo 12d | 3mo 11d | 1y 1moмай 2021 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.26%апр. 2026 г. | 1mo 15d | 3mo 5d | 4mo 20dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-1.70%июль 2019 г. | 6d | 1mo 6d | 1mo 12dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| XARO.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -41.07% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -11.69% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -17.74% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.98% | -22.01% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.97% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -11.02% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.20% | -3.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XARO.AX
Добавьте Ardea Real Outcome Bond Complex ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XARO.AX