График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Meta Wolf AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
WOLF.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Meta Wolf AG (WOLF.DE) показал доход в -26.52% с начала года и -10.14% за последние 12 месяцев.
Meta Wolf AG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.11%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WOLF.DE закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 мар. 2026 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 29 мая 2024 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.42% | -19.08% | -5.00% | -26.52% | |||||||||
| 2025 | -15.76% | -1.94% | -2.63% | -2.03% | 4.83% | 0.00% | 6.58% | 16.05% | -0.53% | -1.60% | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
| 2024 | -3.17% | 5.46% | -1.55% | 0.53% | -0.52% | -1.58% | 5.35% | -1.02% | -0.51% | -3.09% | -0.00% | -2.13% | -2.65% |
| 2023 | -4.58% | 1.37% | -2.03% | 23.45% | -1.68% | 9.66% | 1.55% | -0.51% | -1.54% | -2.08% | 2.66% | -2.07% | 23.53% |
| 2022 | 10.32% | -5.26% | -1.85% | 3.77% | 1.82% | -5.36% | 3.77% | -8.48% | 1.32% | -1.29% |
Метрики бенчмарка
Meta Wolf AG: годовая альфа составляет 3.56%, бета — 0.11, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.04.2022.
- Эта акция участвовал в 7.21% снижения S&P 500 Index, но только в -4.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -4.69%
- Участие в снижении
- 7.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOLF.DE имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meta Wolf AG (WOLF.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WOLF.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.43 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.73 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.67 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.80 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WOLF.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Meta Wolf AG показал максимальную просадку в 45.81%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Meta Wolf AG составляет 34.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.81% | 4 окт. 2023 г. | 626 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -24.02% | 2 сент. 2022 г. | 133 | 8 мар. 2023 г. | 24 | 13 апр. 2023 г. | 157 |
| -12% | 28 апр. 2022 г. | 13 | 16 мая 2022 г. | 78 | 1 сент. 2022 г. | 91 |
| -9.42% | 14 апр. 2023 г. | 4 | 19 апр. 2023 г. | 38 | 13 июн. 2023 г. | 42 |
| -5.94% | 19 июл. 2023 г. | 49 | 25 сент. 2023 г. | 6 | 3 окт. 2023 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...