График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing (WLDU.L) показал доход в -4.42% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLDU.L составила 12.68%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WLDU.L закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | 1.00% | -6.48% | -4.42% | |||||||||
| 2025 | 3.85% | -2.81% | -4.82% | -0.42% | 6.74% | 3.71% | 2.92% | 1.51% | 2.83% | 3.14% | 0.10% | 1.13% | 18.79% |
| 2024 | 2.02% | 3.90% | 3.73% | -2.67% | 2.55% | 3.97% | 0.59% | 1.40% | 1.96% | -0.36% | 4.79% | -1.41% | 22.15% |
| 2023 | 6.15% | -0.74% | 1.96% | 1.71% | -0.34% | 6.08% | 3.21% | -1.45% | -3.60% | -3.17% | 8.34% | 4.91% | 24.66% |
| 2022 | -5.99% | -1.35% | 3.88% | -6.12% | -2.04% | -7.49% | 7.35% | -2.40% | -6.96% | 5.51% | 3.29% | -3.03% | -15.57% |
| 2021 | -0.09% | 2.41% | 4.14% | 3.94% | 1.41% | 1.85% | 1.93% | 2.58% | -2.90% | 4.50% | -1.09% | 3.89% | 24.70% |
Метрики бенчмарка
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing: годовая альфа составляет 5.91%, бета — 0.51, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 04.03.2014.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.02%) было выше, чем в снижении (86.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.91%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 91.02%
- Участие в снижении
- 86.17%
Комиссия
Комиссия WLDU.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLDU.L имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing (WLDU.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WLDU.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.61 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WLDU.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.78 | $3.78 | $4.11 | $2.75 | $3.30 | $2.78 | $2.57 | $2.23 | $2.85 | $2.61 | $2.72 | $2.73 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.26% | 1.60% | 1.29% | 1.90% | 1.33% | 1.51% | 1.47% | 2.37% | 1.97% | 2.40% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 | $4.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $3.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $2.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Distributing составляет 6.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 1 сент. 2020 г. | 125 |
| -21.74% | 6 янв. 2022 г. | 193 | 12 окт. 2022 г. | 200 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -18.26% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 24 нояб. 2016 г. | 383 |
| -18.22% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 89 |
| -16.43% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 12 апр. 2019 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...