Allspring Specialized Technology Fund (WFSTX) Коэффициент Сортино: 0.10

Коэффициент Сортино WFSTX равен 0.10, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.10 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино WFSTX

Вызывает опасения

WFSTX опережает 4.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция WFSTX на рынке

График показывает коэффициент Сортино WFSTX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.14+
Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Allspring Specialized Technology Fund с другими взаимными фондами в категории Technology Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность WFSTX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
ARKVX	ARK Venture Fund	9.85
FDCPX	Fidelity Select Tech Hardware Portfolio	3.63
FSELX	Fidelity Select Semiconductors Portfolio	3.02
FIKGX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z	2.86
FELIX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	2.86
FELAX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A	2.85
FELTX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M	2.84
FELCX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C	2.82
CCOYX	Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class	2.77
SCMIX	Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class	2.76
WFSTX	Allspring Specialized Technology Fund	0.10

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино WFSTX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда WFSTX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore WFSTX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

WFSTX Sharpe Ratio