PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Western Asset High Yield Fund (WAHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июл. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets in U.S. dollar denominated debt or fixed income securities that are rated below investment grade at the time of purchase by one or more Nationally Recognized Statistical Rating Organizations or are of a comparable quality as determined by the subadviser. The fund managers consider securities that are rated below the Baa or BBB categories to be rated below investment grade. The fund may also enter into various exchange-traded and over-the-counter derivative transactions for both hedging and non-hedging purposes.

ISIN
US9576638426
CUSIP
957663842
Эмитент
Franklin Templeton
Дата выпуска
28 сент. 2001 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Yield Fund

Часто сравнивают с WAHYX:
WAHYX с RPHIXWAHYX с FAGIXWAHYX с FAHCXWAHYX с SHAPXWAHYX с CCLFXWAHYX с SHYPXWAHYX с FRIAXWAHYX с CWFIXWAHYX с CRDOXWAHYX с PIAMX

Доходность

График доходности WAHYX

Western Asset High Yield Fund (WAHYX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции WAHYX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,153.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Western Asset High Yield Fund (WAHYX) показал доход в 1.86% с начала года и 6.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAHYX составила 4.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Western Asset High Yield Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.86%
С начала года
1.86%
1 год
6.31%
3 года*
8.06%
5 лет*
2.89%
10 лет*
4.91%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.17%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность WAHYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WAHYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.75%-0.14%-1.10%1.50%0.64%0.21%0.00%1.86%
20251.09%1.01%-0.97%0.03%1.54%1.92%0.61%1.47%0.98%0.51%0.22%0.51%9.27%
2024-0.08%0.46%0.29%-0.85%1.32%0.15%1.98%1.53%1.88%-0.51%1.27%-0.40%7.22%
20234.85%-1.46%-0.38%0.62%-0.27%2.20%2.00%-0.30%-1.13%-2.57%3.94%3.83%11.61%
2022-2.30%-1.16%-1.10%-3.59%-1.23%-7.73%4.19%-0.85%-4.50%1.52%2.61%-0.85%-14.49%
2021-0.25%0.37%0.31%1.24%0.28%1.50%0.31%0.42%0.03%0.16%-1.32%1.78%4.90%

Метрики бенчмарка

Western Asset High Yield Fund has an annualized alpha of 5.10%, beta of 0.11, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2001.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.03%) than losses (41.54%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.10%
Бета
0.11
R²
0.15
Участие в росте
44.03%
Участие в снижении
41.54%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия WAHYX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

WAHYX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск WAHYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAHYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAHYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAHYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset High Yield Fund (WAHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAHYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.23

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.23

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

9.69

+0.29

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.49$0.52$0.45$0.46$0.37$0.33$0.42$0.44$0.46$0.44$0.45$0.54

Дивидендный доход

7.04%7.51%6.49%6.76%5.65%4.05%5.18%5.45%6.21%5.49%5.74%7.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.22
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.05$0.52
2024$0.04$0.04$0.00$0.04$0.05$0.00$0.04$0.05$0.04$0.04$0.06$0.04$0.45
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.04$0.04$0.00$0.04$0.00$0.04$0.05$0.46
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.37
2021$0.00$0.00$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Western Asset High Yield Fund показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-38.56%дек. 2008 г.
1y 6mo10mo 13d
2y 5moмай 2007 г. - окт. 2009 г.
Обвал COVID2020
-22.84%март 2020 г.
1mo 1d7mo 16d
8mo 17dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Коррекция 2016 года2016
-17.90%февр. 2016 г.
1y 7mo7mo 22d
2y 2moиюль 2014 г. - сент. 2016 г.
Медвежий рынок2022
-17.87%окт. 2022 г.
11mo 14d1y 10mo
2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г.
Крах доткомов2000–2002
-13.82%окт. 2002 г.
5mo 12d5mo 16d
10mo 28dмай 2002 г. - март 2003 г.

Показатели просадок

WAHYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-56.78%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-9.10%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-18.90%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-25.43%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.84%

-33.92%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-10.71%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.09%

-1.46%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с WAHYX

Добавьте Western Asset High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с WAHYX