Western Asset High Yield Fund (WAHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset High Yield Fund (WAHYX) показал доход в -0.55% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAHYX составила 5.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WAHYX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.3%.

Western Asset High Yield Fund: годовая альфа составляет 5.14%, бета — 0.11, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 01.10.2001.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (45.14%) было выше, чем в снижении (41.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WAHYX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WAHYX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset High Yield Fund (WAHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset High Yield Fund показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset High Yield Fund составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.