- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 мая 2011 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Vanguard MSCI Australian Large Companies Index Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLC.AX
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF (VLC.AX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции VLC.AX — A$90. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции VLC.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,470.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF (VLC.AX) показал доход в 6.16% с начала года и 8.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLC.AX составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность VLC.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VLC.AX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 7.74% | -5.14% | 0.73% | 1.70% | 0.24% | 0.83% | 6.16% | |||||
| 2025 | 3.75% | -4.74% | -1.65% | 2.28% | 3.66% | 1.98% | 2.27% | 2.02% | -1.66% | 1.05% | -4.58% | 3.80% | 7.92% |
| 2024 | 0.51% | -0.40% | 2.46% | -4.46% | 1.92% | 2.11% | 4.09% | 0.39% | 2.46% | -0.90% | 3.02% | -2.41% | 8.78% |
| 2023 | 4.94% | -3.33% | 0.04% | 0.93% | -2.84% | 1.91% | 2.36% | -0.14% | -1.91% | -2.89% | 4.94% | 8.31% | 12.26% |
| 2022 | -5.84% | 2.14% | 9.06% | -1.23% | -1.22% | -8.31% | 4.51% | 0.46% | -5.01% | 5.29% | 8.31% | -2.69% | 3.84% |
| 2021 | 0.51% | 2.95% | 2.25% | 2.73% | 3.46% | 1.55% | 1.84% | 0.71% | -2.99% | 0.76% | -1.46% | 2.92% | 16.09% |
Метрики бенчмарка
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF has an annualized alpha of 5.80%, beta of 0.14, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2011.
- This ETF participated in 60.35% of S&P 500 Index downside but only 45.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.80%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 45.60%
- Участие в снижении
- 60.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLC.AX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF (VLC.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLC.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.39 | -0.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$2.20 | A$4.27 | A$1.10 | A$3.01 | A$5.64 | A$3.14 | A$1.84 | A$3.27 | A$2.20 | A$1.94 | A$1.77 | A$1.82 |
Дивидендный доход | 2.44% | 4.98% | 1.31% | 3.86% | 7.79% | 4.16% | 2.71% | 4.76% | 3.74% | 3.11% | 2.90% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.80 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.27 | A$1.06 | |||||
| 2025 | A$1.38 | A$0.00 | A$1.08 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.67 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$4.27 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.24 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.86 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.10 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.44 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.26 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.31 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.01 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.18 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.46 | A$0.00 | A$0.00 | A$5.64 |
| 2021 | A$0.45 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.76 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.34 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.58 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.68%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 13d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.09%февр. 2016 г. | 10mo 23d | 1y 2mo | 2y 19dмарт 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-16.18%сент. 2011 г. | 3mo 27d | 11mo | 1y 2moиюнь 2011 г. - авг. 2012 г. | — |
-14.25%апр. 2025 г. | 1mo 21d | 2mo 2d | 3mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.19%июнь 2022 г. | 1mo 29d | 5mo 13d | 7mo 12dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VLC.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -41.07% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -11.69% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -17.74% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.25% | -22.01% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -24.71% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.97% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -11.02% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.20% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLC.AX
Добавьте Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLC.AX