График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Valneva и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VLA.PA торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Valneva (VLA.PA) показал доход в -27.11% с начала года и 3.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLA.PA составила -2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.
Valneva
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -40.65%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- -17.80%
- 5 лет*
- -24.02%
- 10 лет*
- -2.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +77.4%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -51.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VLA.PA закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 окт. 2021 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 13 сент. 2021 г. с доходностью -41.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.57% | 21.66% | -40.38% | -3.90% | -27.11% | ||||||||
| 2025 | 26.18% | 21.04% | -6.48% | -6.41% | -3.53% | -15.71% | 39.06% | 17.01% | 29.50% | -18.38% | -0.45% | -7.60% | 71.97% |
| 2024 | -19.53% | -19.25% | 18.58% | -7.07% | 21.72% | -22.61% | 3.58% | -0.24% | -19.09% | -3.01% | -28.54% | 17.18% | -54.19% |
| 2023 | 0.39% | -12.26% | -11.88% | -9.05% | 18.53% | 28.19% | 2.22% | -6.68% | -13.03% | -3.39% | -0.75% | -11.11% | -24.16% |
| 2022 | -37.63% | -1.51% | 3.92% | -20.91% | -5.94% | -6.70% | -11.10% | -4.99% | -43.06% | 31.15% | -8.53% | -0.61% | -74.60% |
| 2021 | 22.32% | 16.88% | -4.33% | 32.17% | -23.55% | 4.01% | 6.46% | 77.40% | -35.55% | 41.96% | 45.56% | -12.56% | 216.13% |
Метрики бенчмарка
Valneva: годовая альфа составляет 0.35%, бета — 0.32, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.07.2007.
- Эта акция участвовал в 149.75% снижения S&P 500 Index, но только в 59.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.35%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 59.71%
- Участие в снижении
- 149.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLA.PA имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valneva (VLA.PA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLA.PA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.64 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 2.67 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VLA.PA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Valneva показал максимальную просадку в 93.81%, зарегистрированную 16 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Valneva составляет 90.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.81% | 30 нояб. 2021 г. | 783 | 16 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -77% | 10 июл. 2007 г. | 2295 | 27 июн. 2016 г. | 1162 | 12 янв. 2021 г. | 3457 |
| -51.33% | 8 сент. 2021 г. | 9 | 20 сент. 2021 г. | 48 | 25 нояб. 2021 г. | 57 |
| -32.62% | 9 февр. 2021 г. | 27 | 17 мар. 2021 г. | 115 | 27 авг. 2021 г. | 142 |
| -9.65% | 14 янв. 2021 г. | 8 | 25 янв. 2021 г. | 5 | 1 февр. 2021 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с VLA.PA
Добавьте Valneva в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLA.PA