- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 18 нояб. 2014 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGAD.AX
Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF (VGAD.AX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции VGAD.AX — A$128. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции VGAD.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,656.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF (VGAD.AX) показал доход в 8.27% с начала года и 20.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGAD.AX составила 11.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 11.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность VGAD.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VGAD.AX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 1.05% | -7.64% | 9.17% | 6.16% | -0.41% | 0.06% | 8.27% | |||||
| 2025 | 2.77% | -2.65% | -4.56% | -0.12% | 6.27% | 3.82% | 3.28% | 1.51% | 2.41% | 3.21% | -0.31% | 1.46% | 17.93% |
| 2024 | 2.39% | 3.52% | 3.65% | -2.19% | 2.18% | 3.60% | -0.05% | 1.90% | 1.69% | 0.59% | 3.40% | -1.72% | 20.42% |
| 2023 | 4.76% | -0.26% | 1.27% | 1.89% | 0.60% | 4.48% | 3.57% | -1.41% | -3.83% | -3.73% | 8.67% | 4.45% | 21.59% |
| 2022 | -6.50% | -2.90% | 6.08% | -6.08% | -2.24% | -8.84% | 7.13% | -1.54% | -8.88% | 6.34% | 2.73% | -2.85% | -17.78% |
| 2021 | -3.69% | 2.19% | 3.70% | 4.63% | 1.03% | 2.30% | 1.41% | 3.36% | -2.74% | 3.29% | 0.72% | 2.25% | 19.66% |
Метрики бенчмарка
Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF has an annualized alpha of 10.17%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2014.
- This ETF participated in 88.32% of S&P 500 Index downside but only 75.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.17%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 75.08%
- Участие в снижении
- 88.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGAD.AX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF (VGAD.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGAD.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.86 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 2.39 | +7.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$2.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$2.94 | A$3.96 | A$4.75 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.51 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.69 | A$2.55 | A$0.72 |
Дивидендный доход | 2.29% | 3.27% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 3.88% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.94 | A$2.94 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.96 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.96 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$4.75 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$4.75 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.51 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.06%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 23d | 8mo 27dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.39%окт. 2022 г. | 9mo 1d | 1y 3mo | 2y 17dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.20%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.10%февр. 2016 г. | 8mo 22d | 9mo 7d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-16.24%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 4mo 1d | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VGAD.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -41.07% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.69% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -17.74% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -22.01% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -24.71% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.97% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -11.02% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.20% | -2.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGAD.AX
Добавьте Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGAD.AX