- Эмитент
- Vanguard
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Vanguard All-World ex-US Shares Index Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEU.AX
Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF (VEU.AX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции VEU.AX — A$116. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции VEU.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,625.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF (VEU.AX) показал доход в 5.87% с начала года и 14.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEU.AX составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность VEU.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VEU.AX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 февр. 2012 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 2.93% | -7.71% | 4.04% | 6.28% | 3.66% | -4.47% | 5.87% | |||||
| 2025 | 4.25% | 0.83% | -0.44% | 0.81% | 4.76% | 1.61% | 1.48% | 2.14% | 1.70% | 3.36% | 0.10% | 0.57% | 23.17% |
| 2024 | 2.82% | 3.71% | 3.12% | -1.25% | 0.70% | 0.34% | 3.91% | -1.28% | 1.68% | -0.23% | -0.27% | 2.56% | 16.80% |
| 2023 | 2.90% | 1.35% | 2.21% | 3.13% | -1.01% | 1.88% | 3.74% | -0.64% | -2.78% | -2.72% | 4.26% | 1.83% | 14.76% |
| 2022 | -0.58% | -5.58% | -1.26% | -2.05% | 0.18% | -4.45% | 1.75% | -1.33% | -4.96% | 4.65% | 6.25% | -0.71% | -8.44% |
| 2021 | 1.10% | -0.30% | 3.64% | 1.28% | 3.18% | 2.92% | -0.34% | 2.72% | -1.17% | -2.21% | 2.05% | 0.63% | 14.15% |
Метрики бенчмарка
Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF has an annualized alpha of 6.13%, beta of 0.11, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2009.
- This ETF participated in 72.57% of S&P 500 Index downside but only 55.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.13%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 55.45%
- Участие в снижении
- 72.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEU.AX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF (VEU.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEU.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 2.39 | +3.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$3.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$3.14 | A$3.43 | A$3.41 | A$3.50 | A$2.49 | A$2.61 | A$1.77 | A$2.43 | A$1.06 | A$0.61 | A$0.64 | A$0.73 |
Дивидендный доход | 2.71% | 3.11% | 3.69% | 4.26% | 3.33% | 3.09% | 2.32% | 3.17% | 1.63% | 0.87% | 1.05% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.16 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.56 | A$0.00 | A$0.72 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.30 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.71 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.54 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.88 | A$3.43 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.51 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.04 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.36 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.50 | A$3.41 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.17 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.37 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.71 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.25 | A$3.50 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.89 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.60 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.88 | A$2.49 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.18 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.78 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.66 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.99 | A$2.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF показал максимальную просадку в 23.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.05%март 2020 г. | 1mo 12d | 10mo 2d | 11mo 14dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.88%июль 2012 г. | 2y 6mo | 9mo 15d | 3y 4moдек. 2009 г. - май 2013 г. | — |
-18.99%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 2mo | 1y 9moиюль 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-18.46%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 9mo 6d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.65%дек. 2018 г. | 7mo 13d | 4mo | 11mo 13dмай 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VEU.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -41.07% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.69% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.87% | -17.74% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -22.01% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.05% | -24.71% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.97% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -11.02% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.20% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEU.AX
Добавьте Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEU.AX