- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 9 дек. 2015 г.
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Vanguard FTSE Europe Shares Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEQ.AX
Vanguard FTSE Europe Shares ETF (VEQ.AX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции VEQ.AX — A$90. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции VEQ.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard FTSE Europe Shares ETF (VEQ.AX) показал доход в 1.44% с начала года и 7.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEQ.AX составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
Vanguard FTSE Europe Shares ETF
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 9.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность VEQ.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VEQ.AX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | 1.05% | -6.89% | 1.29% | 4.31% | 4.28% | -1.40% | 1.44% | |||||
| 2025 | 6.41% | 2.79% | 1.18% | 0.70% | 4.61% | 0.76% | 0.19% | 1.49% | -0.05% | 2.46% | 0.45% | 2.17% | 25.53% |
| 2024 | 2.51% | 2.85% | 3.42% | -1.69% | 2.42% | -2.01% | 4.41% | -1.08% | -0.34% | -1.15% | -1.76% | 2.45% | 10.16% |
| 2023 | 3.35% | 4.48% | 1.59% | 5.58% | -2.77% | -0.00% | 3.35% | 0.22% | -5.07% | -2.31% | 6.06% | 1.98% | 16.98% |
| 2022 | -2.48% | -7.96% | -0.08% | -2.07% | 0.34% | -6.96% | 2.13% | -3.39% | -5.79% | 10.71% | 6.22% | -0.32% | -10.66% |
| 2021 | -0.90% | 0.27% | 5.37% | 3.84% | 3.64% | 1.91% | 2.84% | 3.74% | -3.33% | -0.92% | 0.96% | 2.82% | 21.83% |
Метрики бенчмарка
Vanguard FTSE Europe Shares ETF has an annualized alpha of 7.09%, beta of 0.13, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2015.
- This ETF participated in 83.10% of S&P 500 Index downside but only 67.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.09%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 67.19%
- Участие в снижении
- 83.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEQ.AX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Europe Shares ETF (VEQ.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEQ.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.39 | -0.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Europe Shares ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$1.38 | A$2.04 | A$1.02 | A$1.72 | A$1.22 | A$1.30 | A$1.32 | A$1.58 | A$1.18 | A$0.97 | A$1.12 |
Дивидендный доход | 1.53% | 2.28% | 1.39% | 2.56% | 2.06% | 1.91% | 2.32% | 2.62% | 2.36% | 1.77% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Europe Shares ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.27 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.98 | A$1.25 | |||||
| 2025 | A$0.57 | A$0.00 | A$0.31 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.03 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.04 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.91 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.11 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.02 |
| 2023 | A$0.26 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.16 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.95 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.35 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.72 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.89 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.20 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.22 |
| 2021 | A$0.26 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.24 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.52 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.27 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard FTSE Europe Shares ETF показал максимальную просадку в 28.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard FTSE Europe Shares ETF составляет 2.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.50%март 2020 г. | 28d | 1y 27d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.44%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 6mo 21d | 1y 7moавг. 2021 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.66%июнь 2016 г. | 6mo 1d | 9mo 19d | 1y 3moдек. 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-14.18%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo 4d | 6mo 25dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.42%март 2026 г. | 2mo 5d | 3mo 10d | 5mo 15dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| VEQ.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -41.07% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.69% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -17.74% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -22.01% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.50% | -24.71% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -11.02% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.20% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEQ.AX
Добавьте Vanguard FTSE Europe Shares ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEQ.AX