- ISIN
- US92262D1019
- CUSIP
- 92262D101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 17 янв. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $683.59M
- Enterprise Value
- $1.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.81
- Коэффициент P/E
- 6.21
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $520.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $643.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $452.13M
- Годовой диапазон
- $16.19 - $21.40
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEL
Velocity Financial, Inc. (VEL) снизился на 15.9% с начала года. По цене $17 за акцию VEL торгуется на 18.4% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,640.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Velocity Financial, Inc. (VEL) показал доход в -15.94% с начала года и 3.75% за последние 12 месяцев.
Velocity Financial, Inc.
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -15.94%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -49.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VEL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -49.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.26% | -8.38% | -2.69% | 6.63% | -9.28% | -0.29% | -15.94% | ||||||
| 2025 | -5.21% | 1.62% | -0.69% | -4.49% | -6.27% | 10.69% | -10.46% | 14.94% | -4.93% | 2.65% | 3.81% | 7.40% | 6.13% |
| 2024 | -8.54% | 3.81% | 10.09% | -4.72% | 7.87% | -3.08% | 5.58% | -0.85% | 4.48% | -2.04% | 6.51% | -4.40% | 13.59% |
| 2023 | 4.56% | -4.46% | -6.33% | 1.00% | -1.64% | 28.54% | 7.37% | 0.08% | -8.80% | 2.21% | 28.57% | 15.96% | 78.45% |
| 2022 | -6.13% | -0.54% | -14.46% | -2.19% | 2.34% | 0.37% | 7.64% | -3.47% | -5.08% | -10.42% | 4.74% | -5.11% | -29.56% |
| 2021 | 15.57% | -2.22% | 25.99% | 2.14% | 19.09% | 15.76% | 1.28% | 1.74% | 2.25% | -2.36% | -5.99% | 13.41% | 119.90% |
Метрики бенчмарка
Velocity Financial, Inc. has an annualized alpha of 12.25%, beta of 1.16, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2020.
- This stock participated in 101.31% of S&P 500 Index downside but only 67.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.25%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 67.96%
- Участие в снижении
- 101.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEL имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Velocity Financial, Inc. (VEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.98 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 13.78 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Velocity Financial, Inc. показал максимальную просадку в 83.13%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 910 торговых сессий.
Текущая просадка Velocity Financial, Inc. составляет 15.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.13%апр. 2020 г. | 1mo 12d | 3y 7mo | 3y 8moфевр. 2020 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.09%дек. 2023 г. | 20d | 3mo 14d | 4mo 4dнояб. 2023 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.48%май 2025 г. | 4mo 23d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -13.14%апр. 2024 г. | 27d | 1mo 13d | 2mo 10dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.83%авг. 2024 г. | 28d | 22d | 1mo 20dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| VEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -56.78% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.26% | -9.10% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -18.90% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -25.43% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -0.33% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -10.72% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 1.97% | +6.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Velocity Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Velocity Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VEL в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у VEL коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VEL по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у VEL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у VEL коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у VEL коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VEL
Добавьте Velocity Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEL