График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing (VDEV.L) показал доход в -4.59% с начала года и 19.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDEV.L составила 11.85%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 11.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VDEV.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 1.28% | -7.68% | -4.59% | |||||||||
| 2025 | 3.87% | -2.55% | -3.97% | 0.89% | 6.51% | 4.54% | 1.98% | 2.05% | 2.79% | 2.71% | 0.24% | 1.62% | 22.21% |
| 2024 | 1.30% | 3.44% | 3.48% | -3.20% | 2.78% | 3.59% | 1.36% | 1.90% | 2.12% | -1.67% | 4.22% | -2.06% | 18.31% |
| 2023 | 6.74% | -1.83% | 2.51% | 1.85% | -0.91% | 6.16% | 3.39% | -2.10% | -4.12% | -3.60% | 9.33% | 5.58% | 24.28% |
| 2022 | -6.16% | -1.31% | 3.32% | -7.74% | -1.42% | -8.57% | 7.11% | -3.17% | -8.28% | 5.47% | 4.75% | -2.10% | -18.13% |
| 2021 | -0.39% | 2.38% | 3.38% | 4.37% | 1.75% | 0.97% | 1.80% | 2.27% | -3.32% | 4.39% | -1.79% | 3.89% | 21.17% |
Метрики бенчмарка
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing: годовая альфа составляет 4.77%, бета — 0.53, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 02.10.2014.
- Этот ETF участвовал в 92.85% снижения S&P 500 Index, но только в 91.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.77%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 91.87%
- Участие в снижении
- 92.85%
Комиссия
Комиссия VDEV.L составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDEV.L имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing (VDEV.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDEV.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 6.61 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VDEV.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.77 | $1.62 | $1.55 | $1.51 | $1.40 | $1.19 | $1.30 | $1.29 | $1.16 | $1.07 | $1.03 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.37% | 1.51% | 1.69% | 2.01% | 1.49% | 1.51% | 1.89% | 2.33% | 1.85% | 2.07% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing показал максимальную просадку в 34.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing составляет 8.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.08% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 25 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.04% | 31 дек. 2021 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 300 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -18.79% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 213 | 13 дек. 2016 г. | 398 |
| -17.6% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 128 | 1 июл. 2019 г. | 359 |
| -17.07% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 37 | 3 июн. 2025 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...