HSBC FTSE 100 UCITS ETF (UKX.PA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в HSBC FTSE 100 UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (UKX.PA) показал доход в 2.92% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UKX.PA составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.

На основе ежедневных данных с 8 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UKX.PA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 24 авг. 2015 г. с доходностью -13.1%.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF: годовая альфа составляет 6.38%, бета — 0.50, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 10.12.2009.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.35%) было выше, чем в снижении (59.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UKX.PA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

UKX.PA имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC FTSE 100 UCITS ETF (UKX.PA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность HSBC FTSE 100 UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC FTSE 100 UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF показал максимальную просадку в 40.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка HSBC FTSE 100 UCITS ETF составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.