PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/TRY (TRY=X)

Валютная пара · Валюта в TRY · Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

TRY=X is the USD/TRY currency pair, representing the exchange rate between the US dollar and the Turkish lira. It indicates how many Turkish lira are needed to buy one US dollar.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/TRY

Доходность

График доходности TRY=X

USD/TRY (TRY=X) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции TRY=X — TRY 46. Инвесторы, вложившие TRY 1,000 в акции TRY=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму TRY 5,327.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/TRY (TRY=X) показал доход в 8.09% с начала года и 17.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRY=X составила 31.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 49.75%.

USD/TRY

1 день
0.03%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.59%
1 год
17.20%
3 года*
25.43%
5 лет*
39.73%
10 лет*
31.93%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
16.78%
6 месяцев
17.51%
1 год
45.24%
3 года*
48.97%
5 лет*
56.72%
10 лет*
49.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TRY=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был сент. 2018 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении TRY=X закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 авг. 2018 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью -20.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.20%0.88%1.32%1.70%1.63%1.11%8.09%
20251.29%1.74%4.00%1.59%1.91%1.42%2.00%1.34%1.11%1.08%1.07%1.11%21.50%
20242.71%2.82%3.77%0.15%-0.64%1.76%1.11%2.79%0.37%0.20%1.22%2.03%19.78%
20230.99%0.39%1.34%1.60%6.45%25.52%3.60%-0.87%2.63%3.15%2.19%2.30%58.51%
20220.41%3.99%6.27%1.09%10.51%1.83%7.20%1.69%1.48%0.47%0.25%0.16%40.87%
2021-1.54%1.51%11.20%0.49%2.41%2.67%-3.00%-1.57%6.94%7.83%39.73%-1.26%78.37%

Метрики бенчмарка

USD/TRY has an annualized alpha of 10.52%, beta of 0.33, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.

  • This currency participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.17%) than losses (10.71%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.20 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.20 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
10.52%
Бета
0.33
R²
0.20
Участие в росте
42.17%
Участие в снижении
10.71%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TRY=X имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск TRY=X: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRY=X: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRY=X: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRY=X: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRY=X: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRY=X: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/TRY (TRY=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRY=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.81
3.65

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.97
4.77

+8.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.97

1.66

+1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.81

5.97

+29.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

156.82

29.27

+127.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/TRY показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 24 дек. 2021 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2021 года2021
-32.96%дек. 2021 г.
4d5mo 10d
5mo 14dдек. 2021 г. - июнь 2022 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-25.00%нояб. 2018 г.
3mo 17d1y 4mo
1y 8moавг. 2018 г. - апр. 2020 г.
Медвежий рынок 2010 года2010
-22.83%нояб. 2010 г.
1y 7mo10mo 21d
2y 6moмарт 2009 г. - сент. 2011 г.
Коррекция 2021 года2021
-18.08%февр. 2021 г.
3mo 12d2mo 23d
6mo 5dнояб. 2020 г. - май 2021 г.
Финансовый кризис2007–2009
-16.99%янв. 2008 г.
4mo 26d9mo 1d
1y 1moавг. 2007 г. - окт. 2008 г.

Показатели просадок

TRY=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-38.77%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-7.63%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-15.25%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-29.17%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-35.94%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.81%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.69%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.55%

-1.47%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TRY=X

Добавьте USD/TRY в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TRY=X