PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

T. Rowe Price Group Inc (TR1.DE) Коэффициент Шарпа: -0.20

Коэффициент Шарпа TR1.DE равен -0.20, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.20 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа TR1.DE

Ранг коэффициента Шарпа TR1.DE: 30.631
Ниже среднего

TR1.DE опережает 30.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция TR1.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа TR1.DE относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.34 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.34 до 1.09
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.09 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.75+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.27 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа T. Rowe Price Group Inc с другими акциями в отрасли Asset Management за несколько временных периодов, показывая, как доходность TR1.DE с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
D77.DENeon Equity AG2.44
IPOK.DEHeidelberger Beteiligungsholding AG1.24
PZS.DEScherzer & Co. AG0.85
DWS.DEDWS Group GmbH & Co. KGaA0.43
DBAN.DEDeutsche Beteiligungs AG0.40
MPCK.DEMPC Münchmeyer Petersen Capital AG0.17
B7E.DEBlue Cap AG0.08
A7A.DEFinLab AG0.07
BKHT.DEBrockhaus Capital Mgmt AG0.05
LQAG.DELaiqon AG0.01
TR1.DET. Rowe Price Group Inc-0.20

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа TR1.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TR1.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore TR1.DE risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

TR1.DE Sortino Ratio