TomTom NV (TOM2.AS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в TomTom NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TomTom NV (TOM2.AS) показал доход в -19.71% с начала года и -2.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOM2.AS составила -6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.

На основе ежедневных данных с 27 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +188.9%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -68.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении TOM2.AS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 янв. 2011 г. с доходностью +217.6%, в то время как худший день был 31 дек. 2015 г. с доходностью -68.7%.

TomTom NV: годовая альфа составляет 10.26%, бета — 0.65, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 30.05.2005.

• Эта акция участвовал в 165.39% снижения S&P 500 Index, но только в 79.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

TOM2.AS имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TomTom NV (TOM2.AS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TomTom NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TomTom NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TomTom NV показал максимальную просадку в 96.05%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TomTom NV составляет 92.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.