PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Spire Global, Inc. (SPIR) Коэффициент Сортино: 1.57

Коэффициент Сортино SPIR равен 1.57, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.57 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино SPIR

Ранг коэффициента Сортино SPIR: 68.468
Выше среднего

SPIR опережает 68.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля

Позиция SPIR на рынке

График показывает коэффициент Сортино SPIR относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.16 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.16 до 1.93
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.93 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.68+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.86 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Spire Global, Inc. с другими акциями в отрасли Specialty Business Services за несколько временных периодов, показывая, как доходность SPIR с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
RHLDResolute Holdings Management, Inc4.38
OMEXOdyssey Marine Exploration, Inc.2.53
SCGPYSerco Group PLC2.45
SSTSystem1 Inc2.35
MITFYMitie Group Plc ADR2.26
UNFUniFirst Corporation2.23
RTORentokil Initial PLC2.08
ULSUL Solutions Inc1.83
ACTGAcacia Research Corporation1.80
AMTMAmentum Holdings Inc1.77
SPIRSpire Global, Inc.1.57

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино SPIR во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SPIR стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SPIR risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SPIR Sharpe Ratio