PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25158W8257

Эмитент

DWS

Дата выпуска

14 нояб. 1996 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPGRX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity Sector Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX) показал доход в 2.25% с начала года и 11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPGRX составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SPGRX

С начала года

2.25%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-0.59%

1 год

11.74%

3 года

12.83%

5 лет

12.96%

10 лет

7.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%-0.53%-4.91%-1.18%5.74%2.25%
20242.02%4.09%3.20%-3.75%4.27%2.79%1.15%2.40%1.67%-0.99%4.87%-2.78%20.19%
20235.23%-2.45%2.66%2.00%-0.65%5.34%2.85%-1.28%-3.90%-0.85%7.75%3.65%21.55%
2022-5.21%-3.12%2.94%-8.50%0.74%-7.38%7.33%-3.64%-8.17%8.81%5.09%-4.40%-16.21%
20210.23%2.15%2.50%3.77%1.55%1.26%0.42%2.64%-4.84%5.88%-1.05%4.65%20.43%
2020-0.95%-6.33%-12.76%8.44%3.61%2.09%4.63%4.43%-2.87%-1.61%9.92%4.11%10.96%
20196.29%1.88%1.32%2.41%-3.56%4.75%-0.13%-1.26%1.66%2.14%2.09%2.86%22.05%
20183.47%-3.95%-0.75%0.50%-0.63%-0.88%1.33%-0.44%-0.00%-6.54%0.67%-4.27%-11.27%
20171.92%1.46%1.38%1.83%2.06%0.13%2.35%0.25%1.46%0.88%0.68%1.32%16.87%
2016-3.86%-3.59%3.44%0.92%0.14%-0.63%2.75%0.27%0.68%-1.56%-1.10%1.47%-1.35%
2015-0.39%2.93%-0.51%0.70%0.38%-1.70%0.77%-4.38%-1.99%4.40%0.32%-2.49%-2.23%
2014-1.96%3.20%-0.19%0.19%1.68%1.59%-1.44%2.35%-2.73%1.79%0.75%-0.88%4.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPGRX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPGRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Equity Sector Strategy Fund (SPGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Equity Sector Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Equity Sector Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.22$0.23$0.24$5.08$0.35$1.28$0.33$0.30$0.49$0.33$0.51

Дивидендный доход

1.18%1.21%1.52%1.84%32.67%2.04%8.09%2.35%1.88%3.48%2.22%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Equity Sector Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.08$5.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2014$0.51$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Equity Sector Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.

Текущая просадка DWS Equity Sector Strategy Fund составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.55%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.95218 дек. 2012 г.1303
-45.35%22 сент. 2000 г.5109 окт. 2002 г.103215 нояб. 2006 г.1542
-29.69%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-24.93%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.1275 апр. 1999 г.185
-23.74%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.492
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...