- ISIN
- US7841186635
- CUSIP
- 784118663
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 18 авг. 1998 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMAAX
SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund (SMAAX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SMAAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund (SMAAX) показал доход в 0.40% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMAAX составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMAAX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 1.12% | -2.70% | 0.87% | 0.10% | 0.10% | 0.40% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 0.89% | -1.30% | -0.42% | 0.68% | 0.97% | 0.27% | 0.76% | 1.35% | 0.76% | 0.17% | 0.37% | 5.42% |
| 2024 | -0.55% | 0.13% | -0.30% | -1.25% | -1.16% | 1.12% | 1.05% | 1.24% | 0.80% | -1.71% | 1.29% | -0.94% | -0.34% |
| 2023 | 2.63% | -2.44% | 2.22% | -0.57% | -1.27% | 0.62% | 0.13% | -0.80% | -2.30% | -0.62% | 4.50% | 2.01% | 3.94% |
| 2022 | -2.96% | -0.48% | -2.68% | -2.37% | 1.53% | -0.80% | 2.41% | -2.14% | -3.21% | -0.40% | 3.57% | 0.39% | -7.16% |
| 2021 | 0.18% | -1.90% | 0.39% | 0.55% | 0.01% | 0.01% | 0.81% | -0.35% | -0.82% | -0.28% | 0.47% | -0.31% | -1.26% |
Метрики бенчмарка
SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.12%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund captured 8.45% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.86%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.45%
- Участие в снижении
- -3.86%
Комиссия
Комиссия SMAAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMAAX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund (SMAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 13.52 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.25 | $0.15 | $0.12 | $0.10 | $0.13 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.22 | $0.25 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.47% | 1.54% | 1.16% | 0.95% | 1.20% | 1.82% | 2.09% | 1.84% | 2.07% | 2.40% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 801 торговую сессию.
Текущая просадка SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.35%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 2mo | 4y 10moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -12.02%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.19%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 28d | 4mo 2dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -6.36%май 2004 г. | 2mo 4d | 8mo 23d | 10mo 27dмарт 2004 г. - янв. 2005 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.08%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 11mo 7d | 1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| SMAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -56.78% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | -18.90% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -25.43% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | -33.92% | +21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.74% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -10.72% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.97% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMAAX
Добавьте SEI Tax-Exempt Trust Massachusetts Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMAAX